أفضل نظام التداول الخوارزمية

ألغوترادر ​​خوارزمية التداول البرمجيات.
ألغوترادر ​​هو أول حل متكامل حل البرمجيات التجارية خوارزمية لصناديق التحوط الكمي. فإنه يسمح أتمتة استراتيجيات التداول الكمي، المعقدة في الأسهم، الفوركس والأسواق المشتقة. يوفر ألغوترادر ​​كل شيء صندوق التحوط الكمي نموذجي يحتاج على أساس يومي لتشغيل عمليته، وهذا هو أول برنامج البرمجيات التداول الخوارزمية الوحيدة للسماح التداول الآلي من بيتكوين وغيرها من كريبتوكيرنسيز.
فوائد ألغوترادر.
الآلي - أي استراتيجية التداول الكمي يمكن أن تكون مؤتمتة بالكامل.
سريع - يتم معالجة كميات كبيرة من بيانات السوق تلقائيا، وتحليلها، والعمل عليها بسرعة فائقة.
للتخصيص - يمكن تخصيص بنية المصدر المفتوح لمتطلبات المستخدم الخاصة.
فعالة من حيث التكلفة - التداول الآلي بالكامل والميزات المضمنة تقليل التكلفة.
موثوقة - بنيت على الهندسة المعمارية الأكثر قوة والتكنولوجيا للدولة من بين الفن.
مدعومة بالكامل - التوجيه الشامل المتاحة للتركيب والتخصيص. في الموقع والتدريب عن بعد والاستشارات المتاحة.
ميزات ألغوترادر.
ألغوترادر ​​كيف يعمل.
يمكن أن تكون أي استراتيجية تجارية قائمة على القواعد مؤتمتة بالكامل:
وصول بيانات السوق الإلكترونية. يتم توجيه البيانات إلى استراتيجيات التداول التي تعمل داخل ألغوترادر. استراتيجيات التداول تحليل وتصفية ومعالجة بيانات السوق وخلق إشارات التداول. استنادا إلى إشارات التداول، يتم تنفيذ الإجراءات (على سبيل المثال، وضع أمر أو إغلاق موضع). يتم إرسال أوامر إلى الأسواق المعنية.
خدمات ألغوترادر ​​& # 038؛ تدريب.
التشاور في الموقع والتشغيل عن بعد والتدريب: أتمتة والهجرة من الاستراتيجيات القائمة تحسين وتحسين الاستراتيجيات القائمة النماذج الأولية و باكتستينغ استراتيجيات جديدة تطوير وظائف مخصصة وثائق شاملة وأدلة المستخدم.
أحدث الأخبار.
ألغوترادر ​​بين الفائزين الخمسة في تحدي سويسكوم لبدء التشغيل أغسطس 17-2017.
إدخال ألغوترادر ​​4.0 - معبأة مع ميزات جديدة قوية يوليو-17-2017.
ألغوترادر ​​هو جزء من السويسري الوطني فينتيش فريق 2017 يونيو -12-2017.
الشهادات - التوصيات.
ويقدر فونتوبل العمارة المفتوحة والموسع من ألغوترادر ​​فضلا عن استخدام مكونات مفتوحة المصدر القياسية المستخدمة عادة مثل إسبر والربيع.
بنيامين هوبر، رئيس شركة ألغو للتجارة & # 038؛ توجيه النظام الذكي، بنك فونتوبيل أغ، زيورخ.
نحن معجبون جدا من قبل ألغوترادر ​​& # 8217؛ ق القدرات من حيث تطوير الاستراتيجية والمرونة التقنية. ألغوترادر ​​هي التكنولوجيا الرئيسية التي تسمح لنا للتجارة متعددة فيكس المستقبل والخيارات القائمة على استراتيجيات بالتوازي.
ريمون شوستر، عضو المجلس التنفيذي، إيسب للأوراق المالية أغ، زيورخ.
كل الحقوق محفوظة.
روابط اجتماعية.
عنوان أسفل.
سويسرا اتصل بنا: +41 44 291 14 85 البريد الإلكتروني:
1. انتقل إلى aws. amazon وانقر على & # 8220؛ سجل الدخول إلى وحدة التحكم & # 8221؛ (انظر الصورة أدناه)
2. إذا لم يكن لديك حساب الأمازون أوس حتى الآن، يرجى الذهاب من خلال عملية التسجيل عن طريق النقر على "إنشاء حساب أوس"
3. بمجرد تسجيل الدخول إلى وحدة التحكم الأمازون أوس حدد "حسابي" في القائمة على الجانب الأيمن العلوي من الشاشة تحت اسم المستخدم الخاص بك.
4. على الشاشة التالية سترى رقم الأمازون 12 أرقام المعروضة تحت "إعدادات الحساب"
شروط وأحكام اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي (& # 8220؛ الاتفاقية & # 8221؛) استخدامك للبرنامج ما لم تنفذ أنت والمرخص اتفاقية ترخيص مكتوبة منفصلة حول استخدامك للبرنامج.
المرخص على استعداد لترخيص البرنامج لك فقط بشرط أن تقبل جميع الشروط الواردة في هذه الاتفاقية. من خلال التوقيع على هذه الاتفاقية أو عن طريق تنزيل أو تثبيت أو استخدام البرنامج، فقد أوضحت أنك تفهم هذه الاتفاقية وتقبل جميع بنودها. إذا لم تقبل جميع بنود هذه الاتفاقية، فإن المرخص غير راغب في ترخيص البرنامج لك، ولا يجوز لك تنزيل البرنامج أو تثبيته أو استخدامه.
1. منح الترخيص.
ا. تقييم استخدام واستخدام رخصة الاستخدام. ورهنا بامتثالك لشروط وأحكام هذه الاتفاقية، يمنحك المرخص ترخيصا شخصيا غير حصري وغير قابل للتحويل، دون الحق في الترخيص من الباطن، لمدة هذه الاتفاقية، لاستخدام البرنامج داخليا فقط ل التقييم استخدام واستخدام الاستخدام. يمكن استخدام منتجات أو برامج برامج الطرف الثالث التي يوفرها المرخص، إن وجدت، فقط مع البرنامج، وقد تخضع لموافقتك على البنود والشروط التي توفرها هذه الجهات الخارجية. عند انتهاء الترخيص يجب التوقف عن استخدام البرنامج وإلغاء تثبيت كافة المثيلات. يتم الاحتفاظ بجميع الحقوق غير الممنوحة لك على وجه التحديد من قبل المرخص. يجب على المطور عدم استخدام التجاري للبرنامج، أو أي عمل مشتق منه (بما في ذلك لأغراض المطور الداخلية التجارية). يحظر نسخ وإعادة توزيع، بأي شكل من الأشكال، البرنامج أو المطور التطبيق للعملاء مباشرة أو غير مباشرة.
ب. رخصة استخدام الإنتاج. مع مراعاة امتثالك لشروط وأحكام هذه الاتفاقية بما في ذلك دفع رسوم الترخيص المعمول بها، يمنحك المرخص ترخيصا غير حصري وغير قابل للتحويل، دون الحق في الترخيص من الباطن، لمدة هذه الاتفاقية، إلى : (أ) استخدام وإعادة إنتاج البرنامج لأغراض تجارية داخلية خاصة بك فقط (& # 8220؛ برودكتيون وس & # 8221؛)؛ و (ب) إجراء عدد معقول من نسخ البرنامج لأغراض احتياطية فقط. ويقتصر هذا الترخيص على عدد معين من وحدات المعالجة المركزية (إذا كانت مرخصة من قبل وحدة المعالجة المركزية) أو مثيلات أجهزة الظاهرية جافا (إذا التراخيص بواسطة الجهاز الظاهري) الذي كنت قد دفعت رسوم الترخيص. يتطلب استخدام البرنامج على عدد أكبر من وحدات المعالجة المركزية أو مثيلات جافا فيرتوال ماشينس دفع رسوم ترخيص إضافية. يمكن استخدام منتجات أو برامج برامج الطرف الثالث التي يوفرها المرخص، إن وجدت، فقط مع البرنامج.
ج. لا حقوق أخرى. تقتصر حقوقك في البرنامج والاستفادة منھا علی تلك الحقوق الممنوحة صراحة في ھذا القسم .1 لن تقوم بأي استخدام آخر للبرنامج. وباستثناء ما هو مرخص صراحة في هذا القسم، لا يمنحك المرخص أي حقوق أو تراخيص أخرى، ضمنا، أو حكما، أو غير ذلك. جميع الحقوق التي لم يتم منحها صراحة هنا محمية من قبل المرخص أو من مورديها.
2. القيود.
باستثناء ما هو منصوص عليه صراحة في القسم 1، لن تقوم بما يلي: (أ) تعديل أو ترجمة أو تفكيك أو إنشاء أعمال مشتقة من البرنامج أو نسخ البرنامج؛ (ب) تأجير أو إقراض أو نقل أو توزيع أو منح أي حقوق في البرنامج بأي شكل من الأشكال إلى أي شخص؛ (ج) تقديم أي طرف ثالث أو الكشف عنه أو الكشف عنه أو إتاحة استخدامه أو السماح باستخدامه؛ (د) نشر أي اختبارات مرجعية أو أداء يتم تشغيلها على البرنامج أو أي جزء منه؛ أو (ه) إزالة أي إشعارات ملكية أو علامات أو علامات على البرنامج. لن تقوم بتوزيع البرنامج على أي شخص على أساس مستقل أو على أساس مصنع المعدات الأصلية (أوم).
3. الملكية.
كما هو الحال بين الطرفين، فإن البرنامج هو وسيبقى الملكية الوحيدة والحصرية للمرخص، بما في ذلك جميع حقوق الملكية الفكرية فيه.
ا. في حالة استخدام البرنامج بموجب الترخيص المنصوص عليه في القسم 1 (أ)، ستظل هذه الاتفاقية سارية المفعول طوال فترة التقييم أو التطوير.
ب. في حالة استخدام البرنامج بموجب الترخيص المنصوص عليه في القسم 1 (ب) ستبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول إما (أ) لمدة سنة واحدة إذا تم شراؤها كترخيص اشتراك سنوي أو (ب) بشكل دائم إذا تم شراؤها ك ترخيص دائم. سيتم تجديد ترخيص الاشتراك السنوي تلقائيا لمدة سنة واحدة ما لم يتم إنهاؤه بإشعار مسبق لمدة شهر واحد. سيتم إنهاء هذه الاتفاقية تلقائيا دون إشعار في حالة خرق أي بند من بنود هذه الاتفاقية. عند الإنهاء، يجب عليك التوقف فورا عن استخدام البرنامج وتدمير جميع نسخ البرنامج في حوزتك أو سيطرتك.
5. خدمات الدعم.
إذا كنت قد اشتريت هذا الترخيص بما في ذلك خدمات الدعم وتشمل هذه إصدارات الصيانة (التحديثات والترقيات)، الدعم عبر الهاتف والبريد الإلكتروني أو دعم على شبكة الإنترنت.
ا. سيقوم المرخص ببذل جهود معقولة تجاريا لتوفير تحديث تهدف إلى حل أو تمرير خطأ المبلغ عنها. إذا تم تصحيح هذا الخطأ في إصدار الصيانة، يجب على المرخص له تثبيت وتنفيذ إصدار الصيانة الساري؛ خلاف ذلك، قد يتم توفير التحديث في شكل إصلاح مؤقت أو إجراء أو روتين، لاستخدامها حتى يتوفر إصدار صيانة يحتوي على التحديث الدائم.
ب. خلال مدة اتفاقية الترخيص، يجب على المرخص أن يقوم بإصدار تصاريح الصيانة للمرخص له، إذا كان المرخص يقوم بإصدار أي تصاريح صيانة بشكل عام لعملائه. إذا طرح سؤال حول ما إذا كان عرض المنتج هو ترقية أو منتج جديد أو ميزة جديدة، فسوف يسود رأي المرخص، شريطة أن يعامل المرخص عرض المنتج كمنتج جديد أو ميزة لزبائنه النهائيين بشكل عام .
ج. ويتوقف التزام المرخص وتقديم خدمات الدعم على ما يلي: (أ) يبذل المرخص له جهودا معقولة لتصحيح الخطأ بعد التشاور مع المرخص؛ (ب) يوفر المرخص له للمرخص معلومات وموارد كافية لتصحيح الخطأ سواء في موقع المرخص أو عن طريق الوصول عن بعد إلى موقع المرخص له & # 8217؛ s، وكذلك الوصول إلى الموظفين والأجهزة وأي إضافات إضافية البرامج المعنية في اكتشاف الخطأ. (ج) يقوم المرخص له بتثبيت جميع إصدارات الصيانة فورا؛ و (د) يقوم المرخص له بشراء وتركيب وصيانة جميع المعدات، واجهات الاتصال وغيرها من الأجهزة اللازمة لتشغيل المنتج.
د. لا يكون المرخص ملزما بتقديم خدمات الدعم في الحالات التالية: (أ) تم تغيير المنتج أو تعديله أو تلفه (إلا إذا كان تحت إشراف مباشر من المرخص). (ب) خطأ ناتج عن إهمال المرخص له أو عطل في الأجهزة أو لأسباب أخرى خارجة عن السيطرة المعقولة للمرخص؛ (ج) سبب الخطأ عن طريق برنامج طرف ثالث غير مرخص من خلال المرخص؛ (د) لم يقم المرخص له بتثبيت وتنفيذ إصدار (إصدارات) الصيانة بحيث يكون المنتج نسخة معتمدة من قبل المرخص؛ أو (ه) لم يدفع المرخص له رسوم الترخيص أو رسوم خدمات الدعم عند استحقاقها. بالإضافة إلى ذلك، لا يكون المرخص ملزما بتقديم خدمات الدعم لرمز البرنامج المكتوب من قبل العميل نفسه استنادا إلى المنتج.
ه. يحتفظ المرخص بالحق في إيقاف خدمات الدعم إذا قرر المرخص، وفقا لتقديره الخاص، أن الدعم المتواصل لأي منتج لم يعد ممكنا من الناحية الاقتصادية. سيعطي المرخص للمرخص له قبل ثلاثة أشهر على الأقل إشعار خطي مسبق عن أي توقف من هذا النوع من خدمات الدعم، وسوف يقوم برد أي رسوم خدمات دعم غير مستحقة قد يكون المرخص له قد دفع مسبقا فيما يتعلق بالمنتج المتأثر. لا یلتزم المرخص بدعم أو الاحتفاظ بأي إصدار من المنتوج أو الأنظمة الأساسیة للجهات الخارجیة (بما في ذلك علی سبیل المثال لا الحصر البرامج أو جفم أو نظام التشغیل أو الأجھزة) التي یدعمھا المنتج باستثناء (i) الإصدار الحالي من المنتج ومنصة الطرف الثالث الأساسي، و (2) الإصدارين السابقين مباشرة من المنتج ونظام التشغيل لمدة ستة (6) أشهر بعد أن يتم إلغاؤه أولا. يحتفظ المرخص بالحق في تعليق أداء خدمات الدعم إذا فشل المرخص له في دفع أي مبلغ مستحق الدفع للمرخص بموجب الاتفاقية في غضون ثلاثين (30) يوما بعد استحقاق هذا المبلغ.
6. الضمان.
ا. ويضمن المرخص أن البرنامج سوف يكون قادرا على الأداء من جميع النواحي المادية وفقا للمواصفات الوظيفية المنصوص عليها في الوثائق المطبقة لمدة 90 يوما بعد تاريخ تثبيت البرنامج. في حالة خرق هذا الضمان، يجب على المرخص، بناء على خياره، تصحيح البرنامج أو استبدال هذه البرمجيات مجانا. ما سبق هو سبل الانتصاف الوحيدة والحصرية والتزام المرخص الوحيد تجاه انتهاك هذه الضمانات. يتم تقديم الضمانات المنصوص عليها أعلاه لصالحك ولصالحك فقط. لا تنطبق الضمانات إلا إذا (أ) تم تثبيت البرنامج واستخدامه بشكل صحيح في جميع الأوقات ووفقا لتعليمات الاستخدام؛ (ج) أن آخر التحديثات قد طبقت على البرنامج الحاسوبي؛ و (ج) لم يتم إجراء أي تعديل أو تغيير أو إضافة إلى البرنامج من قبل أشخاص آخرين غير المرخص له أو الممثل المرخص له والمرخص له.
7. إخلاء المسؤولية.
باستثناء ما هو منصوص عليه في القسم 6 (أ)، يرفض المرخص صراحة جميع الضمانات، صريحة أو ضمنية، بما في ذلك أية ضمانات ضمنية تتعلق بالتجارة والملاءمة لغرض معين وعدم الانتهاك وأي ضمانات تنشأ عن دورة التعامل أو استخدام التجارة. لن تقدم أي نصيحة أو معلومات، سواء كانت شفهية أو مكتوبة، من المرخص أو في الوقت الحالي، أي ضمان لم يتم النص عليه صراحة في هذه الاتفاقية.
لا يقدم المرخص أي ضمان بأن منتج البرنامج سوف يلبي متطلباتك أو يعمل بموجب شروط الاستخدام الخاصة بك. لا يقدم المرخص أي ضمان بأن تشغيل منتج البرنامج سوف يكون آمنا أو خاليا من الأخطاء أو خاليا من الانقطاع.
يجب عليك أن تحدد ما إذا كان المنتج البرنامج يلبي متطلباتك للأمن وعدم الانتهاك بكفاءة. تتحمل المسؤولية الكاملة وجميع المسؤوليات عن أي خسارة تتكبد بسبب فشل منتج البرنامج لتلبية متطلباتك. لن يكون المرخص، تحت أي ظرف من الظروف، مسؤولا أو مسؤولا عن فقدان البيانات على أي جهاز كمبيوتر أو جهاز تخزين المعلومات.
8. تحديد المسؤولية.
المرخص & # 8217؛ ق المسؤولية الكاملة لك من جميع أسباب العمل وبموجب جميع مسؤوليات سوف تقتصر على ولن تتجاوز رسوم الترخيص تدفعها لك إلى المرخص للبرنامج. لن يكون المرخص بأي حال من الأحوال مسؤولا تجاهك عن أي أضرار خاصة أو عرضية أو اعتبارية أو تأديبية أو لاحقة (بما في ذلك فقدان الاستخدام أو البيانات أو الأعمال التجارية أو الأرباح) أو مقابل تكلفة معالجة المنتجات البديلة الناشئة عن أو فيما يتعلق بهذا اتفاقية أو استخدام أو أداء البرنامج، سواء كانت هذه المسؤولية تنشأ عن أي مطالبة تستند إلى العقد أو الضمان أو الضرر (بما في ذلك الإهمال) أو المسؤولية الصارمة أو غير ذلك، وما إذا كان قد تم إبلاغ المرخص باحتمال وقوع هذا الخرق أو ضرر. سوف تظل القيود السابقة سارية المفعول وتطبق حتى لو وجدت أي تعويض محدود محدد في هذه الاتفاقية إلى أنها فشلت في تحقيق هدفها الأساسي. إلى الحد الذي تقضي به السلطة القضائية المنطبقة على قدرة المرخص على إلغاء المسؤولية عن أية ضمانات ضمنية، فإن هذا التنصل يسري على أقصى حد مسموح به.
إذا كان أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية يعتبر غير صالح أو غير قابل للتنفيذ، تبقى باقي هذه الاتفاقية سارية المفعول. وبقدر ما لا تسمح القوانين السارية بأي قيود صريحة أو ضمنية، تظل هذه القيود الصريحة أو الضمنية سارية المفعول وتطبق بأقصى حد تسمح به هذه القوانين السارية.
هذا الاتفاق هو الاتفاق الكامل والحصري بين الطرفين فيما يتعلق بموضوع هذه الاتفاقية، يحل محل أي وجميع الاتفاقات السابقة والاتصالات والتفاهمات (المكتوبة والشفوية) بشأن هذا الموضوع. الأطراف في هذه الاتفاقية هي متعاقدين مستقلين، ولا تملك سلطة إلزام الطرف الآخر أو تحمل التزامات على الطرف الآخر. إن عدم قيام أي من الطرفين بممارسة أو إنفاذ أي من حقوقه بموجب هذا الاتفاق سيكون بمثابة تنازل عن هذه الحقوق. يتم رفض أي شروط أو شروط واردة في أي أمر شراء أو وثيقة طلب أخرى تتنافى مع أو بالإضافة إلى أحكام وشروط هذه الاتفاقية من قبل المرخص وستعتبر خالية ولا تأثير.
سوف تفسر هذه الاتفاقية وتفسر وفقا لقوانين سويسرا، بغض النظر عن تضارب مبادئ القانون. يوافق الطرفان بموجب هذا على الاختصاص الحصري ومكان انعقاد المحاكم الموجودة في زيورخ بسويسرا لتسوية أي نزاعات تنشأ أو تتعلق بهذه الاتفاقية.
10- التعاريف.
& # 8220؛ إيفالواتيون وس & # 8221؛ يعني استخدام البرنامج فقط للتقييم والمحاكمة للتطبيقات الجديدة المخصصة للاستخدام الإنتاج الخاص بك.
& # 8220؛ برودكتيون وس & # 8221؛ يعني استخدام البرنامج لأغراض تجارية داخلية فقط. الإنتاج لا يشمل الاستخدام الحق في إعادة إنتاج البرنامج للترخيص من الباطن أو إعادة البيع أو التوزيع، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التشغيل على تقاسم الوقت أو توزيع البرنامج كجزء من ترتيب أسب أو فار أو أوم أو الموزع أو المورد.
& # 8220؛ & # 8221 البرمجيات. يعني برنامج المرخص & # 8217؛ s وجميع مكوناته والتوثيق والأمثلة التي يتضمنها المرخص.
& # 8220؛ & # 8221 خطأ. يعني (أ) فشل المنتج في مطابقة المواصفات المنصوص عليها في الوثائق، مما يؤدي إلى عدم القدرة على استخدام المنتج أو تقييده، و / أو (ب) مشكلة تتطلب إجراءات جديدة، وتوضيحات، ومعلومات إضافية و / أو طلبات لتحسين المنتج.
& # 8220؛ إصدار الصيانة & # 8221؛ تعني ترقيات وتحديثات المنتج التي يتم إتاحتها للمرخص لهم وفقا لخدمات الدعم القياسية المحددة في القسم 5.
& # 8220؛ & # 8221 تحديث. يعني إما تعديل البرنامج أو الإضافة التي، عند إجراء أو إضافة إلى المنتج، بتصحيح الخطأ، أو إجراء أو روتين، عندما لوحظ في التشغيل المنتظم للمنتج، يزيل التأثير السلبي العملي للخطأ على المرخص له.
& # 8220؛ & # 8221 ترقية. يعني مراجعة المنتج الذي يصدره المرخص لزبائنه النهائيين بشكل عام، خلال مدة خدمات الدعم، لإضافة وظائف جديدة ومختلفة أو لزيادة قدرة المنتج. لا تتضمن الترقية إصدار منتج جديد أو ميزات مضافة قد تكون هناك رسوم منفصلة.

أفضل نظام تداول حسابي
تسجيل الدخول أو التسجيل للحصول على حساب تجريبي مجاني أو لبدء التداول المباشر.
التداول الخوارزمي هو فقط معقد أدواته. Cloud9Trader يزيل كل المصطلحات والتعقيد لتوفير بيئة قوية للغاية للسماح لك التركيز على تطوير استراتيجيات التداول التي تعمل.
لدينا إطار قوي يبسط عملية التنمية من مفهوم إلى العيش التداول. رمز مباشرة في المتصفح، باكتست ضد كل علامة واحدة لنتائج دقيقة * والتجارة يعيش مع وسيط الخاص بك.
لقد حصلنا أيضا على منصة فعالة ودينامية للتداول اليدوي المباشر. أسعار تيار والتجارة وتتبع المواقف المفتوحة باستخدام لدينا منصة واجهة HTML5 بسرعة فائقة وبديهية وقابلة للتخصيص بشكل كامل.
ربط العيش لحساب فكسم أو أواندا الخاص بك.
لا ينتمي هؤلاء الوسطاء مع Cloud9Trader. يرجى قراءة البنود وإشعارات المخاطر.
تحذير المخاطر التداول على الهامش ينطوي على مخاطر خسائر تزيد عن الأموال المودعة. قد لا تكون المنتجات مناسبة للجميع. يرجى التأكد من فهم المخاطر التي تنطوي عليها.
ممارسة التداول الخاص بك.
والثور؛ الأسواق الحقيقية.
لقد أطلقنا هذا البرنامج في وقت مبكر للتأكد من أننا نبنيه بالطريقة التي تريدها.
إذا كان لديك أي ملاحظات سنكون سعداء جدا أن نسمع منك في دعم @ cloud9trader.
تتبع الأسواق مع الرسوم البيانية السعر في الوقت الحقيقي.
مخططات البث المباشر التي يمكنك تضمينها في موقعك على الويب ومشاركتها.
لدينا الحس السليم جافا سكريبت أبي هو بديهية وقابلة للقراءة بحيث يمكنك قضاء وقتك تحويل الأفكار استراتيجية التداول الخاصة بك إلى التعليمات البرمجية بدلا من تعلم التعقيدات التي لا داعي لها.
مع هذه الأدوات الغنية يمكنك تحديد ظروف السوق، وتنفيذ الصفقات، وإدارة المخاطر الخاصة بك وتتبع مواقف المفتوحة الخاصة بك مع سهولة. كل مكتوبة مباشرة في المتصفح الخاص بك مع أي تحميل البرمجيات المطلوبة.
المخططات لدينا هي نظيفة بشكل جميل وتنوعا للغاية. فضلا عن التآمر يتدفقون الأسعار والمؤشرات الفنية وحتى المواقف التجارية الخاصة بك، ونحن قد قاد استخدام تسجيل البصرية كأداة التصحيح.
يقولون صورة ترسم ألف كلمة. بدلا من الغربلة من خلال سجلات نصية، يمكنك إخراج البيانات العددية مباشرة على المخططات كما تراكب أو دراسة، خط، منطقة أو شريط، لمعرفة إخراج البيانات الضخمة في لمحة سريعة.
يمكنك الحصول على موضوع. سحابة يعني أن جهاز الكمبيوتر الخاص بك هو أبدا تأمين باكتستينغ أو تشغيل جلسات التداول الحية. خوادمنا تفعل كل عمل.
يتم نسخ التاريخ الكامل وحفظها ومتاحة دائما. كل التعليمات البرمجية التي كتبتها، جميع باكتيستس كنت قد تشغيل وجميع الصفقات التي قمت بتنفيذها دائما احتياطيا ومتاحة.
والهدف من ذلك هو توفير بديل متميز تماما لحزم البرمجيات المكتبية مثل ميتاترادر ​​مع جميع فوائد الحوسبة السحابية.
لدينا خوادم قوية سحابة مقرها تمكنك من تشغيل باكتيستس متعددة في وقت واحد ضد كل علامة من بيانات الأسعار الفعلية من وسيط الخاص بك.
مع متطلبات المعالجة المكثفة، باكتستينغ وعادة ما تم القيام به ضد البيانات الدقيقة. للحصول على الثقة الكاملة في خوارزمية الخاص بك تحتاج إلى التأكد من أن يكون بالضبط نفس النتيجة في باكتستينغ كما لو كنت قد تداولت الحية. بدون اتفاق.
تؤدي الاختبارات الخلفية إلى إنشاء سجلات كاملة. يتم رسم النتائج على المخططات لعرض بسرعة وتحليل كل شيء من المناصب المفتوحة ومنحنى الأسهم إلى نسبة السحب ومحددات المخاطر.
وبمجرد تحديد المعلمات الخارجية التي تجعل خوارزمية الكمية الخاصة بك أكثر قابلية للتكيف، سوف تحتاج إلى باكتست مرارا وتكرارا للعثور على أفضل التقليب الخارجي للسوق كنت التداول.
لدينا إطار التحسين يتيح لك تعيين مجموعة من القيم ونماذج عمليات اختيار التطوري في الطبيعة لتحديد المجموعة الأكثر ربحية. النتائج هي للفرز للعثور بسرعة على النتيجة المثلى والنتائج الكاملة متاحة لكل باكتست واحد.
إذا كنت غير مستعد للتداول على الهواء مباشرة، وممارسة كل ما تريد مع حساب تجريبي مجاني لدينا. كل نفس الوظائف هو متاح لك والأسعار المتدفقة حية وحقيقية.
مرة واحدة كنت قد باكتستد وتحسين خوارزمية الخاص بك للتأكد من أنك قد حصلت على الفائز، وربط مباشرة إلى وسيط الخاص بك وتشغيل أيدي استراتيجية مجانا.
يمكنك مراقبة جلسة التداول الخاصة بك، إبقاء العين على المواقف المفتوحة وتحليل الأداء مع الرسوم البيانية والإحصاءات التفصيلية.
العربات.
مجموعة كبيرة من المؤشرات التقنية الشعبية هي مبنية في وجاهزة بالنسبة لك، ولكن لدينا أيضا إطار كامل لتطوير المؤشرات المخصصة الخاصة بك.
مثل المؤشرات التي بنيت في هذه يمكن استخدامها مباشرة في خوارزميات التداول الخاص بك، ويمكن رسمها على الرسوم البيانية السعر كما تراكب أو الدراسات. الإخراج الرسم البياني شكلي للغاية حتى تتمكن من الحصول عليها للرسم على الرسوم البيانية إكسكاتلي كما تريد. ألق نظرة على نظرة عامة على "كتابة مؤشراتك الفنية".
لذلك نحن موجهة إلى حد كبير حول التداول حسابي، ولكن إذا كنت تاجر تقديري الذي يتداول من خلال الرسوم البيانية أو على أساسيات، منصة Cloud9Trader يدفع حدود ما يمكن أن يكون أشيفد مع تقنيات الويب لخلق أسرع وأكثر صالحة للاستخدام هناك.
كما أنها قابلة للتخصيص بشكل كامل. يمكنك سحب وإسقاط البلاط السعر والرسوم البيانية في مكان وحفظ العديد من تخطيطات كما تختاره. مجرد الاتصال تصل إلى وسيط الخاص بك والتجارة مع الكمون المنخفض للغاية في بيئة غنية الميزة التي تناسبك.
التعاون مع الآخرين على الخوارزميات المشتركة مع المجتمع.
تبادل الخوارزميات الخاصة بك، استنساخ من التجار الآخرين، تجمع باكتست النتائج، مناقشة الاستراتيجيات، وتبادل المعرفة والعمل معا للتغلب بشكل جماعي على الأسواق.
ضع في اعتبارك أن أداء باكتست لا يضمن النتائج المستقبلية.
نسخة من نسخة من ماسد إما الروبوت المستغل.
متوسط ​​السحب.
متوسط ​​الربح الشهري.
مجموع الأشهر باكتستد.
سلخ فروة الرأس الروبوت ل يوروس. استنادا إلى اثنين من إماس يعبران مع فلتر ماسد. & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ أفضل النتائج باكستد على 5 دقائق الرسم البياني مع هذا الإعداد: & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ trade_day: 50 - اند جي تي. ماكس ترادس تو تاكي إن وان & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ فاستيمابيريودس: 6 - & أمب؛ غ؛ سريع إما من مؤشر ماسد (عادة 12) & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ بطيئة: 13 - & أمب؛ غ؛ بطيء إما لمؤشر ماسد (عادة 13) & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ سيغناليمابيريودس: 5 - & أمب؛ غ؛ خط إشارة مؤشر ماسد (المعتاد 9) & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ المخاطرة: 10 - & أمب؛ غ؛ مقدار المخاطرة & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ إيقاف: 50 - & أمب؛ غ؛ وقف الخسارة بالنقاط & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ إماسلو: 17 - & أمب؛ غ؛ بطيئة إما للعبور - كان الإصدار الأول مع إما (34) & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ إماكيك: 7 - & أمب؛ غ؛ إيما السريعة التي تشير إلى أن الإصدار الأول كان مع إما (14) & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ إذا حصلت على نتائج أفضل، يرجى مشاركة الإعدادات.
نسخة من ماسد إما الروبوت المستغل.
متوسط ​​السحب.
متوسط ​​الربح الشهري.
مجموع الأشهر باكتستد.
سلخ فروة الرأس الروبوت ل يوروس. استنادا إلى اثنين من إماس يعبران مع فلتر ماسد. & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ أفضل النتائج باكستد على 5 دقائق الرسم البياني مع هذا الإعداد: & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ trade_day: 50 - اند جي تي. ماكس ترادس تو تاكي إن وان & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ فاستيمابيريودس: 6 - & أمب؛ غ؛ سريع إما من مؤشر ماسد (عادة 12) & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ بطيئة: 13 - & أمب؛ غ؛ بطيء إما من مؤشر ماسد (عادة 13) & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ سيغناليمابيريودس: 5 - & أمب؛ غ؛ خط إشارة مؤشر ماسد (المعتاد 9) & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ المخاطرة: 10 - & أمب؛ غ؛ مقدار المخاطرة & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ إيقاف: 50 - & أمب؛ غ؛ وقف الخسارة بالنقاط & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ إماسلو: 17 - & أمب؛ غ؛ بطيئة إما للعبور - كان الإصدار الأول مع إما (34) & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ إماكيك: 7 - & أمب؛ غ؛ إيما السريعة التي تشير إلى أن الإصدار الأول كان مع إما (14) & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ إذا حصلت على نتائج أفضل، يرجى مشاركة الإعدادات.
الاتجاه الماسك.
متوسط ​​السحب.
متوسط ​​الربح الشهري.
مجموع الأشهر باكتستد.
لقد قمنا بتضمين هذا البرنامج النصي كمثال للبدء. & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ استراتيجيات غولدن كروس تعمل على مبدأ أن مؤشر المتوسط ​​المتحرك القصير يعبر فوق فترة أطول يشير المتوسط ​​المتحرك إلى تحول السوق صعودا والعكس بالعكس. & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ هذه الإستراتيجية مربحة في الأسواق التي لديها تقلبات كافية للسعر لمواصلة التحرك في الاتجاه المشار إليه بواسطة الصليب. سيؤدي ذلك إلى خسارة في الأسواق المسطحة. & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ يسجل هذا النص البرمجي متغيرين خارجيين، & # 39؛ شورتسما & أمب؛ # 39؛ & أمب؛ # 39؛ لونغما & أمب؛ # 39 ؛. هذه هي عدد الفترات التي يحدد فيها مؤشر المتوسط ​​المتحرك البسيط (سما) الأسعار القريبة. تتراوح القيم النموذجية من 2 إلى 10 ل شورتسما و 10 إلى 50 ل لونغسما. يتم إدخال هذه القيم عند بدء جلسة عمل باكتست أو التداول المباشر. & أمب؛ # 39؛ التحسين & أمب؛ # 39؛ يمكن استخدام علامة التبويب مرة أخرى لإجراء اختبار متكرر لكل عملية تبديل على نطاق من هذه الخيارات لتحديد أفضل القيم لظروف السوق للأداة المحددة والفترة الزمنية. & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ قد ترغب لإنشاء عمليات خارجية لوقف الخسارة وهامش الربح، والتي يتم خبزها حاليا في الشفرة أدناه. & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ تسمح هذه الإستراتيجية بمكان واحد فقط أن تكون مفتوحة في أي وقت واحد لتحسين إدارة التعرض للمخاطر لكل تجارة فردية ..
متوسط ​​السحب.
متوسط ​​الربح الشهري.
مجموع الأشهر باكتستد.
مصغرة الماسك الاتجاه.
متوسط ​​السحب.
متوسط ​​الربح الشهري.
مجموع الأشهر باكتستد.
لقد قمنا بتضمين هذا البرنامج النصي كمثال للبدء. & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ استراتيجيات غولدن كروس تعمل على مبدأ أن مؤشر المتوسط ​​المتحرك القصير يعبر فوق فترة أطول يشير المتوسط ​​المتحرك إلى تحول السوق صعودا والعكس بالعكس. & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ هذه الإستراتيجية مربحة في الأسواق التي لديها تقلبات كافية للسعر لمواصلة التحرك في الاتجاه المشار إليه بواسطة الصليب. سيؤدي ذلك إلى خسارة في الأسواق المسطحة. & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ يسجل هذا النص البرمجي متغيرين خارجيين، & # 39؛ شورتسما & أمب؛ # 39؛ & أمب؛ # 39؛ لونغما & أمب؛ # 39 ؛. هذه هي عدد الفترات التي يحدد فيها مؤشر المتوسط ​​المتحرك البسيط (سما) الأسعار القريبة. تتراوح القيم النموذجية من 2 إلى 10 ل شورتسما و 10 إلى 50 ل لونغسما. يتم إدخال هذه القيم عند بدء جلسة عمل باكتست أو التداول المباشر. & أمب؛ # 39؛ التحسين & أمب؛ # 39؛ يمكن استخدام علامة التبويب مرة أخرى لإجراء اختبار متكرر لكل عملية تبديل على نطاق من هذه الخيارات لتحديد أفضل القيم لظروف السوق للأداة المحددة والفترة الزمنية. & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ قد ترغب لإنشاء عمليات خارجية لوقف الخسارة وهامش الربح، والتي يتم خبزها حاليا في الشفرة أدناه. & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ تسمح هذه الإستراتيجية بمكان واحد فقط أن تكون مفتوحة في أي وقت واحد لتحسين إدارة التعرض للمخاطر لكل تجارة فردية ..
نسخة من الصليب الذهبي.
متوسط ​​السحب.
متوسط ​​الربح الشهري.
مجموع الأشهر باكتستد.
لقد قمنا بتضمين هذا البرنامج النصي كمثال للبدء. & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ استراتيجيات غولدن كروس تعمل على مبدأ أن مؤشر المتوسط ​​المتحرك القصير يعبر فوق فترة أطول يشير المتوسط ​​المتحرك إلى تحول السوق صعودا والعكس بالعكس. & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ هذه الإستراتيجية مربحة في الأسواق التي لديها تقلبات كافية للسعر لمواصلة التحرك في الاتجاه المشار إليه بواسطة الصليب. سيؤدي ذلك إلى خسارة في الأسواق المسطحة. & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ يسجل هذا النص البرمجي متغيرين خارجيين، & # 39؛ شورتسما & أمب؛ # 39؛ & أمب؛ # 39؛ لونغما & أمب؛ # 39 ؛. هذه هي عدد الفترات التي يحدد فيها مؤشر المتوسط ​​المتحرك البسيط (سما) الأسعار القريبة. تتراوح القيم النموذجية من 2 إلى 10 ل شورتسما و 10 إلى 50 ل لونغسما. يتم إدخال هذه القيم عند بدء جلسة عمل باكتست أو التداول المباشر. & أمب؛ # 39؛ التحسين & أمب؛ # 39؛ يمكن استخدام علامة التبويب مرة أخرى لإجراء اختبار متكرر لكل عملية تبديل على نطاق من هذه الخيارات لتحديد أفضل القيم لظروف السوق للأداة المحددة والفترة الزمنية. & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ قد ترغب لإنشاء عمليات خارجية لوقف الخسارة وهامش الربح، والتي يتم خبزها حاليا في الشفرة أدناه. & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ تسمح هذه الإستراتيجية بمكان واحد فقط أن تكون مفتوحة في أي وقت واحد لتحسين إدارة التعرض للمخاطر لكل تجارة فردية ..
متوسط ​​السحب.
متوسط ​​الربح الشهري.
مجموع الأشهر باكتستد.
نسخة من ماسد إما الروبوت المستغل.
متوسط ​​السحب.
متوسط ​​الربح الشهري.
مجموع الأشهر باكتستد.
سلخ فروة الرأس الروبوت ل يوروس. استنادا إلى اثنين من إماس يعبران مع فلتر ماسد. & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ أفضل النتائج باكستد على 5 دقائق الرسم البياني مع هذا الإعداد: & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ trade_day: 50 - اند جي تي. ماكس ترادس تو تاكي إن وان & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ فاستيمابيريودس: 6 - & أمب؛ غ؛ سريع إما من مؤشر ماسد (عادة 12) & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ بطيئة: 13 - & أمب؛ غ؛ بطيء إما من مؤشر ماسد (عادة 13) & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ سيغناليمابيريودس: 5 - & أمب؛ غ؛ خط إشارة مؤشر ماسد (المعتاد 9) & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ المخاطرة: 10 - & أمب؛ غ؛ مقدار المخاطرة & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ إيقاف: 50 - & أمب؛ غ؛ وقف الخسارة بالنقاط & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ إماسلو: 17 - & أمب؛ غ؛ بطيئة إما للعبور - كان الإصدار الأول مع إما (34) & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ إماكيك: 7 - & أمب؛ غ؛ إيما السريعة التي تشير إلى أن الإصدار الأول كان مع إما (14) & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ إذا حصلت على نتائج أفضل، يرجى مشاركة الإعدادات.
متوسط ​​السحب.
متوسط ​​الربح الشهري.
مجموع الأشهر باكتستد.
نسخة من ماسد إما الروبوت المستغل.
متوسط ​​السحب.
متوسط ​​الربح الشهري.
مجموع الأشهر باكتستد.
سلخ فروة الرأس الروبوت ل يوروس. استنادا إلى اثنين من إماس يعبران مع فلتر ماسد. & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ أفضل النتائج باكستد على 5 دقائق الرسم البياني مع هذا الإعداد: & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ trade_day: 50 - اند جي تي. ماكس ترادس تو تاكي إن وان & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ فاستيمابيريودس: 6 - & أمب؛ غ؛ سريع إما من مؤشر ماسد (عادة 12) & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ بطيئة: 13 - & أمب؛ غ؛ بطيء إما لمؤشر ماسد (عادة 13) & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ سيغناليمابيريودس: 5 - & أمب؛ غ؛ خط إشارة مؤشر ماسد (المعتاد 9) & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ المخاطرة: 10 - & أمب؛ غ؛ مقدار المخاطرة & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ إيقاف: 50 - & أمب؛ غ؛ وقف الخسارة بالنقاط & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ إماسلو: 17 - & أمب؛ غ؛ بطيئة إما للعبور - كان الإصدار الأول مع إما (34) & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ إماكيك: 7 - & أمب؛ غ؛ إيما السريعة التي تشير إلى أن الإصدار الأول كان مع إما (14) & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ إذا حصلت على نتائج أفضل، يرجى مشاركة الإعدادات.
ماسد إما الروبوت المستغل.
متوسط ​​السحب.
متوسط ​​الربح الشهري.
مجموع الأشهر باكتستد.
سلخ فروة الرأس الروبوت ل يوروس. استنادا إلى اثنين من إماس يعبران مع فلتر ماسد. & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ أفضل النتائج باكستد على 5 دقائق الرسم البياني مع هذا الإعداد: & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ trade_day: 50 - اند جي تي. ماكس ترادس تو تاكي إن وان & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ فاستيمابيريودس: 6 - & أمب؛ غ؛ سريع إما من مؤشر ماسد (عادة 12) & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ بطيئة: 13 - & أمب؛ غ؛ بطيء إما من مؤشر ماسد (عادة 13) & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ سيغناليمابيريودس: 5 - & أمب؛ غ؛ خط إشارة مؤشر ماسد (المعتاد 9) & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ المخاطرة: 10 - & أمب؛ غ؛ مقدار المخاطرة & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ إيقاف: 50 - & أمب؛ غ؛ وقف الخسارة بالنقاط & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ إماسلو: 17 - & أمب؛ غ؛ بطيئة إما للعبور - كان الإصدار الأول مع إما (34) & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ إماكيك: 7 - & أمب؛ غ؛ إيما السريعة التي تشير إلى أن الإصدار الأول كان مع إما (14) & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ إذا حصلت على نتائج أفضل، يرجى مشاركة الإعدادات.
تيمفرامر إكسودوس.
متوسط ​​السحب.
متوسط ​​الربح الشهري.
مجموع الأشهر باكتستد.
و تيمفرامر إكسودوس هو الإطار الزمني المتعدد استراتيجية جوهرية. وسوف يدخل لك العيش في السوق على الرسم البياني 5 دقائق مع الاستفادة من الرسوم البيانية للساعة، أربع ساعات واليومية للتوجيه. & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ نحن صعودي عندما يكون السعر فوق 50MA على كل من M5 و H1 و H4 و D1 & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ العكس صحيح أيضا: الخوارزمية تبيع قصيرة إذا كان السعر أقل من المتوسطات الزمنية المتحركة الأربعة. & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ يتم تعيين الهدف والإيقاف عند الإدخال وهما ثوابت. & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ عندما يتم ضرب الهدف والموضع يتم إغلاق هناك فرصة جيدة أن معايير الدخول لنفس الاتجاه لا يزال راضيا وبالتالي يتم تنفيذ تجارة أخرى على القراد المقبل. & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ نحن نريد أن تتداول الهروب في وقت مبكر لا بعد حدوث هذه الخطوة بالفعل، وقد حققنا أرباحنا فعلا & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ تم عرض علامة إعادة الضبط كخيار نهائي لتجنب هذا السيناريو. عند فتح التجارة يتم تعيين العلم إلى 0. عندما يتم إغلاق هذه التجارة العلم لا يزال 0 حتى لا يتم فتح المزيد من الصفقات حتى يتحرك السعر إلى الجانب الآخر من M5 50SMA، وعند هذه النقطة يتم تعيين علامة إعادة تعيين لدينا إلى 1 .
و كاهونا كبيرة.
متوسط ​​السحب.
متوسط ​​الربح الشهري.
مجموع الأشهر باكتستد.
هذا هو نهاية استراتيجية اليوم تبحث لاستغلال التحركات استمرار الاتجاه على الأطر الزمنية اليومية. في اتجاه صعودي، يؤدي التراجع إلى الجزء السفلي من مغلف إما إلى استيفاء المعايير الأولية ويحدد الشريط اليومي باعتباره شريط التنشيط & أمب؛ # 39 ؛. لقد انتهينا إذا تجاوز السعر أعلى شريط تنشيط اليوم السابق. & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ العكس صحيح أيضا. A في اتجاه هابط يجلس شريط تنشيط قصير في الشريحة العليا لمغلف إما. عندما يتم إنشاء شريط التنشيط (يغلق مع المعايير المذكورة) نبيع في كسر هذا الشريط اليومي إلى الجانب السلبي.
استراتيجية النقطة المحورية.
متوسط ​​السحب.
متوسط ​​الربح الشهري.
مجموع الأشهر باكتستد.
إستراتيجية اختراق لحظية كلاسيكية تستخدم نقاط محورية كمستويات حرجة من الدعم & # x2F؛ مقاومة للدخول والخروج من السوق. & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ إذا بدأ السعر اليوم بين المحور (P ) ومستوى الدعم 1 (S1)، فإن تحيز الخوارزمية & أمب؛ طويلة. & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ يتم فتح أمر وقف الشراء في حالة كسر السعر من خلال P. وقف الخسارة بمقدار 5 نقاط أسفل S1. الهدف 5 نقاط أدناه R1. & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ بافتراض أن مستويات S1 و R1 يمسكون المخازن المؤقتة الخمسة التي تعمل على حماية التاجر من إيقافه بسهولة وعدم ضرب الهدف على التوالي. & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ العكس صحيح صحيح أيضا. يؤدي السعر الذي يبدأ فوق P و R1 إلى تحيز قصير ليوم التداول.
متوسط ​​السحب.
متوسط ​​الربح الشهري.
مجموع الأشهر باكتستد.
وتستهدف إستراتيجية بينغ بونغ أسواقا جانبية، تتداول عندما يتحرك السعر خارج نطاق، على افتراض أن السوق قد تم تمديده، وسيعود السعر مرة أخرى نحو المتوسط. & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ وبالتالي يعمل عندما يكون السعر كذاب ذهابا وإيابا بين نطاقات المغلف، وبالتالي اسم بينغ بونغ. & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ يتم تحديد النطاق كمغلف المتوسط ​​المتحرك، والفترات والعرض والتي تتوفر كمعلمات خارجية يتم تحسينها للأداة التي يتم تداولها. & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ يمكن فتح موضع واحد فقط في أي وقت لإدارة المخاطر بشكل أفضل. ويتوفر المغلف المستهدف أيضا كمعلمة خارجية، وهو يميل إلى أن يكون قريبا أو مطابقا لمغلف الدخول. يتم التحقق من أي موضع مفتوح لكل علامة وسيتم إغلاقه إذا ترك السعر هذا المغلف. & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ إن المفتاح هو عدم التداول في الأسواق الشائعة حيث يستمر السعر خارج المغلف. يتم تعيين وقف الخسارة على نطاق واسع للسماح للسوق بالتنفس، وبالتالي فإن إيقافه سيؤدي إلى تعويض الأرباح من حفنة من المراكز الفائزة الأكثر صرامة. & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ بدلا من استخدام ومؤشرات الزخم لتحديد ما إذا كانت آمنة للتجارة، لقد رأينا نتائج أفضل من خلال تقييد التداول إلى أوقات محددة، وتحسين ساعات البداية والنهاية لذلك نحن التجارة فقط على الصكوك المعروفة لتكون هادئة خلال تلك الفترة. & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ ؛ & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ البرنامج النصي لا يتداول أيام الجمعة من أجل تجنب المواقف التي تساعد خلال عطلة نهاية الأسبوع ورهنا بثغرات الأسعار التي لا يمكن التنبؤ بها. كما أنه يتداول فقط عندما يكون الفارق ضمن عتبة محددة، يتوفر كمعلمة خارجية. & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ لقد حققنا نتائج جيدة بشكل خاص على غبب & # x2F؛ كاد مع الإعدادات الخارجية الافتراضية.
الصليب الذهبي.
متوسط ​​السحب.
متوسط ​​الربح الشهري.
مجموع الأشهر باكتستد.
لقد قمنا بتضمين هذا البرنامج النصي كمثال للبدء. & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ استراتيجيات غولدن كروس تعمل على مبدأ أن مؤشر المتوسط ​​المتحرك القصير يعبر فوق فترة أطول يشير المتوسط ​​المتحرك إلى تحول السوق صعودا والعكس بالعكس. & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ هذه الإستراتيجية مربحة في الأسواق التي لديها تقلبات كافية للسعر لمواصلة التحرك في الاتجاه المشار إليه بواسطة الصليب. سيؤدي ذلك إلى خسارة في الأسواق المسطحة. & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ يسجل هذا النص البرمجي متغيرين خارجيين، & # 39؛ شورتسما & أمب؛ # 39؛ & أمب؛ # 39؛ لونغما & أمب؛ # 39 ؛. هذه هي عدد الفترات التي يحدد فيها مؤشر المتوسط ​​المتحرك البسيط (سما) الأسعار القريبة. تتراوح القيم النموذجية من 2 إلى 10 ل شورتسما و 10 إلى 50 ل لونغسما. يتم إدخال هذه القيم عند بدء جلسة عمل باكتست أو التداول المباشر. & أمب؛ # 39؛ التحسين & أمب؛ # 39؛ يمكن استخدام علامة التبويب مرة أخرى لإجراء اختبار متكرر لكل عملية تبديل على نطاق من هذه الخيارات لتحديد أفضل القيم لظروف السوق للأداة المحددة والفترة الزمنية. & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ قد ترغب لإنشاء عمليات خارجية لوقف الخسارة وهامش الربح، والتي يتم خبزها حاليا في الشفرة أدناه. & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ & لوت؛ بر & # x2F؛ & غ؛ تسمح هذه الإستراتيجية بمكان واحد فقط أن تكون مفتوحة في أي وقت واحد لتحسين إدارة التعرض للمخاطر لكل تجارة فردية ..

برامج التداول.
تعريف "برمجيات التداول"
برامج الكمبيوتر التي تسهل تداول المنتجات المالية مثل الأسهم والعملات. وعادة ما يتم توفير البرمجيات من قبل شركات الوساطة التي تمكن عملائها لتجارة المنتجات المالية وإدارة حساباتهم. سوف السمسرة المختلفة لديها برامج مختلفة التي تحدد واجهة التي يتم فيها الصفقات ويتم البحث في المعلومات. برامج أخرى يمكن شراؤها من أطراف ثالثة لتعزيز أو إضافة إلى ما تقدمه الوساطة.
كسر "برامج التداول"
وقد تكاثرت برامج التداول في السنوات الأخيرة بسبب تزايد شعبية شبكات الاتصالات الإلكترونية أو الشبكات الإلكترونية، وهي شبكات تجارية بديلة تمكن من التداول خارج البورصات التقليدية أو البورصات. وقد خفضت إنز تكاليف المعاملات بشكل حاد، مما يتيح العديد من الخصومات والوساطة خدمة كاملة لتقديم برامج التداول لعملائها بتكلفة قليلة أو بدون أي تكلفة.
يجب أن يكون البرنامج سهل التنقل، ومستقر، وعلى الأقل آمنة للغاية. وغالبا ما يتم تجاهله عند اختيار السمسرة، على سمات أخرى مثل التكلفة أو شعبية.

اختيار حق التداول البرمجيات خوارزمية.
أثناء استخدام التداول الخوارزمي، يثق التجار بأموالهم التي اكتسبوها بشق الأنفس إلى برنامج التداول الذي يستخدمونه. الجزء الصحيح من برامج الكمبيوتر مهم جدا لضمان التنفيذ الفعال والدقيق للأوامر التجارية. البرمجيات الخاطئة، أو واحدة دون الميزات المطلوبة، قد يؤدي إلى خسائر فادحة. تبحث هذه المقالة في الأمور الرئيسية التي يجب أخذها في الاعتبار لاختيار البرنامج المناسب للتداول الحسابي. (للمزيد، انظر: أساسيات التداول الحسابي: المفاهيم والأمثلة.)
[يعتمد برنامج التداول الخوارزمي على فهم عميق للتحليل الفني. بعد كل شيء، غالبا ما تستخدم المؤشرات الفنية كمدخلات لهذه الأنظمة التجارية. توفر دورة التحليل الفني إنفستوبيديا نظرة عامة متعمقة في كيفية تحديد الأنماط الفنية والاتجاهات والإشارات والمؤشرات التي تدفع سلوك الأسعار. مع أكثر من خمس ساعات من الفيديو حسب الطلب، والتمارين، والمحتوى التفاعلي، سوف تتعلم جميع الأشكال الرئيسية للتحليل الفني ودراسات حالة الوصول تبين كيف يتم استخدامها.]
A سريع التمهيدي لتجارة خوارزمية.
وتعرف الخوارزمية على أنها مجموعة محددة من التعليمات خطوة بخطوة لإكمال مهمة معينة. سواء كانت لعبة الكمبيوتر بسيطة ولكنها تسبب الادمان مثل باك مان أو جدول البيانات التي تقدم عددا كبيرا من الوظائف، يتبع كل برنامج مجموعة محددة من التعليمات على أساس خوارزمية الكامنة.
التداول الخوارزمي هو عملية استخدام برنامج كمبيوتر يتبع مجموعة محددة من التعليمات لوضع أمر تجاري. والهدف من برنامج التداول حسابي هو تحديد حيوي الفرص المربحة ووضع الصفقات من أجل توليد الأرباح بسرعة وتيرة من المستحيل أن تتطابق مع تاجر البشري. وبالنظر إلى مزايا الدقة العالية وسرعة التنفيذ بسرعة البرق، اكتسبت أنشطة التداول على أساس خوارزميات الكمبيوتر شعبية هائلة. (للمزيد، انظر: إيجابيات وسلبيات أنظمة التداول الآلي.)
من يستخدم البرمجيات التداول حسابي؟
وتهيمن على التداول الخوارزمي شركات تجارية كبيرة، مثل صناديق التحوط، ومصارف الاستثمار، والشركات التجارية المملوكة. وبالنظر إلى وفرة الموارد المتاحة نظرا لحجمها الكبير، عادة ما تبني هذه الشركات برامجها التجارية الخاصة، بما في ذلك نظم تجارية كبيرة مع مراكز بيانات مخصصة وموظفي دعم.
على المستوى الفردي، التجار ذوي الخبرة والكوانت يستخدمون التداول الخوارزمي. تجار التداول، الذين هم أقل دهاء التكنولوجيا، قد شراء برامج التداول الجاهزة لتلبية احتياجات التداول حسابي. يتم تقديم البرنامج إما من قبل وسطاء أو شراؤها من مقدمي طرف ثالث. كوانتس لديها معرفة جيدة من كل من التجارة والبرمجة الكمبيوتر، وأنها تطوير برامج التداول من تلقاء نفسها. (للمزيد، انظر: كوانتس: ماذا يفعلون وكيف تطورت.)
خوارزمية التداول البرمجيات - بناء أو شراء؟
هناك طريقتان للوصول إلى برامج التداول الحسابية: بناء أو شراء.
شراء البرامج الجاهزة يوفر الوصول السريع وفي الوقت المناسب، في حين بناء الخاصة بك يسمح المرونة الكاملة لتخصيص لاحتياجاتك. غالبا ما يكون برنامج التداول الآلي مكلفا للشراء وقد يكون مليئا بالثغرات التي قد تؤدي، إذا تم تجاهلها، إلى خسائر. قد تؤدي التكاليف المرتفعة إلى تحقيق الأرباح الفعلية من مشروع التداول الخوارزمي. من ناحية أخرى، وبناء البرمجيات التداول خوارزمية لوحدك يأخذ الوقت والجهد والمعرفة العميقة، وأنها لا تزال قد لا تكون مضمونة.
المخاطر التي ينطوي عليها التداول التلقائي عالية جدا، والتي يمكن أن تؤدي إلى خسائر كبيرة. بغض النظر إذا قرر المرء أن يشتري أو يبني، يصبح من المهم أن تكون على دراية بالسمات الأساسية المطلوبة.
الميزات الرئيسية من البرمجيات التداول الخوارزمية.
توافر بيانات السوق والشركة: تم تصميم جميع خوارزميات التداول للعمل على بيانات السوق في الوقت الحقيقي وأسعار الأسعار. يتم تخصيص بعض البرامج أيضا لحساب بيانات أساسيات الشركة مثل نسب إبس و بي. أي برنامج تداول حسابي يجب أن يكون في الوقت الحقيقي تغذية بيانات السوق، فضلا عن تغذية بيانات الشركة. وينبغي أن يكون متوفرا كمنظمة في النظام أو ينبغي أن يكون له حكم يتيح الاندماج بسهولة من مصادر بديلة. الاتصال بأسواق مختلفة: التجار الذين يبحثون عن عمل عبر أسواق متعددة يجب أن يلاحظوا أن كل تبادل قد يوفر تغذية البيانات الخاصة به في شكل مختلف، مثل تكب / إب، مولتيكاست أو فيكس. يجب أن يكون برنامجك قادرا على قبول الخلاصات بتنسيقات مختلفة. وثمة خيار آخر هو الذهاب مع بائعي البيانات طرف ثالث مثل بلومبرغ ورويترز، التي تجميع بيانات السوق من التبادلات المختلفة وتوفيره في شكل موحد لإنهاء العملاء. يجب أن يكون برنامج التداول الخوارزمي قادرا على معالجة هذه الخلاصات المجمعة حسب الحاجة. الكمون: أصغر كلمة من هذه القائمة هو العامل الأكثر أهمية ل ألغو التداول. الكمون هو تأخير الوقت أدخلت في حركة نقاط البيانات من تطبيق واحد إلى الآخر. النظر في التسلسل التالي للأحداث. ويستغرق الأمر 0.2 ثانية للحصول على عرض أسعار يأتي من التبادل إلى مركز بيانات بائع البرامج (دس)، و 0.3 ثانية من مركز البيانات للوصول إلى شاشة التداول الخاصة بك، و 0.1 ثانية لبرنامج التداول الخاص بك لمعالجة هذا الاقتباس المستلم، 0.3 ثانية ل فإنه لتحليل ووضع التجارة، 0.2 ثانية لأمر التجارة الخاصة بك للوصول إلى وسيط الخاص بك، 0.3 ثانية للوسيط الخاص بك لتوجيه طلبك إلى الصرف.
إجمالي الوقت المنقضي = 0.2 + 0.3 + 0.1 + 0.3 + 0.2 + 0.3 = إجمالي 1.4 ثانية.
في عالم التداول الديناميكي اليوم، فإن الاقتباس السعر الأصلي قد تغير عدة مرات خلال هذه الفترة 1.4 ثانية. هذا التأخير يمكن أن يجعل أو كسر مشروع التداول الخوارزمية. يحتاج المرء إلى إبقاء هذا الكمون إلى أدنى مستوى ممكن لضمان حصولك على أحدث المعلومات ودقتها دون أي فجوة زمنية.
وقد خفض الكمون إلى ميكروثانية، وينبغي بذل كل محاولة لإبقائها منخفضة قدر الإمكان في نظام التداول. وتشمل بعض التدابير وجود اتصال مباشر إلى تبادل للحصول على البيانات بشكل أسرع من خلال القضاء على بائع بين؛ من خلال تحسين خوارزمية التداول الخاص بك بحيث يستغرق أقل من 0.1 + 0.3 = 0.4 ثانية للتحليل واتخاذ القرارات؛ أو عن طريق القضاء على وسيط وإرسال مباشرة الصفقات إلى الصرف لإنقاذ 0.2 ثانية.
كونفيغورابيليتي والتخصيص: معظم البرمجيات التداول خوارزمية تقدم القياسية خوارزميات التجارة المضمنة، مثل تلك التي تستند إلى كروس من المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يوما (ما) مع ماجستير لمدة 200 يوم. قد يرغب المتداول في التجربة عن طريق التحول إلى ما 20 يوما مع ما 100 يوم. ما لم يقدم البرنامج مثل هذا التخصيص من المعلمات، قد تكون مقيدة التاجر من قبل الوظائف الإضافية المضمنة. سواء شراء أو بناء، يجب أن يكون برنامج التداول على درجة عالية من التخصيص و كونفيغورابيليتي. وظائف لكتابة البرامج المخصصة: ماتلاب، بيثون، C ++، جافا، و بيرل هي لغات البرمجة الشائعة المستخدمة لكتابة برامج التداول. معظم البرامج التجارية التي تباع من قبل البائعين طرف ثالث يوفر القدرة على كتابة البرامج المخصصة الخاصة بك داخله. وهذا يسمح للتاجر لتجربة ومحاولة أي مفهوم التداول انها تتطور. ومن الواضح أن البرنامج الذي يوفر الترميز بلغة البرمجة التي تختارها هو المفضل. (لمزيد من المعلومات، انظر: أنظمة التداول الترميز: مقدمة). باكتستينغ الميزة على البيانات التاريخية: محاكاة الاختبار الخلفي ينطوي على اختبار استراتيجية التداول على البيانات التاريخية. ويقوم بتقييم االستراتيجية والربحية لالستراتيجية على البيانات السابقة، ويصدق عليها للنجاح) أو الفشل أو أي تغييرات مطلوبة (. هذه الميزة الإلزامية تحتاج أيضا أن تكون مصحوبة توفر البيانات التاريخية، والتي يمكن إجراء الاختبار الخلفي. التكامل مع واجهة التداول: برنامج التداول الخوارزمية يضع الصفقات تلقائيا استنادا إلى حدوث المعايير المطلوبة. يجب أن يكون البرنامج الاتصال اللازمة لشبكة وسيط (ق) لوضع التجارة أو اتصال مباشر إلى تبادل لإرسال أوامر التجارة. بلوغ-n-بلاي التكامل: قد يكون المتداول في وقت واحد باستخدام محطة بلومبرغ لتحليل سعره، محطة وسيط لوضع الصفقات، وبرنامج ماتلاب لتحليل الاتجاه. واعتمادا على الاحتياجات الفردية، ينبغي أن يكون لبرنامج التداول الخوارزمي التكامل السهل في التوصيل والتشغيل وواجهات برمجة التطبيقات المتاحة عبر أدوات التداول الشائعة الاستخدام. وهذا يضمن قابلية، فضلا عن التكامل. منصة البرمجة المستقلة: عدد قليل من لغات البرمجة تحتاج منصات مخصصة. على سبيل المثال، قد يتم تشغيل إصدارات معينة من C ++ فقط على أنظمة تشغيل محددة، بينما قد يتم تشغيل بيرل عبر جميع أنظمة التشغيل. أثناء بناء أو شراء البرمجيات التجارية، ينبغي إعطاء الأفضلية لبرامج التداول التي هي منصة مستقلة ويدعم لغات مستقلة منصة. أنت لا تعرف أبدا كيف سوف تتطور التداول الخاص بك بضعة أشهر أسفل الخط. الاشياء تحت غطاء محرك السيارة: يقول المثل الشائع، "حتى قرد يمكن النقر على زر الماوس لوضع التجارة". الاعتماد على أجهزة الكمبيوتر لا ينبغي أن يكون أعمى. هو التاجر الذي يجب أن نفهم ما يجري تحت غطاء محرك السيارة. في حين شراء برامج التداول، ينبغي للمرء أن يسأل وقتا طويلا للذهاب من خلال وثائق مفصلة التي تبين المنطق الأساسي لبرنامج التداول خوارزمية معينة. تجنب أي برامج التداول التي هي مربع أسود كامل والتي تدعي أنها آلة سرية صناعة الشعر.
في حين أن بناء البرمجيات، تكون واقعية حول ما كنت تنفذ وتكون واضحة حول السيناريوهات حيث يمكن أن تفشل. تماما باكتست قبل وضعه للاستخدام مع المال الحقيقي.
من أين نبدأ؟
جميع برامج التداول خوارزمية الجاهزة عادة ما تقدم إصدارات محدودة وظائف مجانية محاكمة أو فترات محاكمة محدودة مع وظيفة كاملة. استكشفها بالكامل خلال هذه التجارب قبل شراء أي شيء. لا تنسى أن تذهب من خلال الوثائق المتاحة بالتفصيل.
لبناء واحد، مصدر حر جيد لاستكشاف التداول الخوارزمية هو كوانتوبيان. ويقدم منصة على الانترنت لاختبار وتطوير التداول حسابي. يمكن للأفراد محاولة وتخصيص أي خوارزمية موجودة أو كتابة واحدة جديدة تماما. كما يوفر منصة المدمج في برنامج التداول خوارزمية ليتم اختبارها ضد بيانات السوق.
الخط السفلي.
برنامج التداول الخوارزمية مكلفة لشراء وصعبة لبناء بنفسك. شراء الجاهزة منها يوفر الوصول السريع وفي الوقت المناسب، وبناء الخاصة بك يسمح المرونة الكاملة لتخصيص لاحتياجاتك. قبل المغامرة مع المال الحقيقي، يجب على المرء أن يفهم تماما وظيفة أساسية من شراء أو بناء البرمجيات التجارية خوارزمية. قد يكون الفشل في القيام بذلك خسارة مكلفة يصعب استردادها.

QuantStart.
الانضمام إلى كوانتكاديمي بوابة العضوية الخاصة التي تلبي احتياجات التجزئة المتزايد بسرعة المجتمع تاجر الكمي. سوف تجد مجموعة من ذوي الخبرة مثل التفكير من التجار الكميون على استعداد للرد على أسئلة التداول الكمي الأكثر إلحاحا.
تحقق من بلدي يبوك على التداول الكمي حيث أنا يعلمك كيفية بناء مربحة استراتيجيات التداول المنهجي مع أدوات بايثون، من الصفر.
نلقي نظرة على بلدي الكتاب الاليكتروني الجديد على استراتيجيات التداول المتقدمة باستخدام تحليل سلسلة زمنية، والتعلم الآلي والإحصاءات بايزي، مع بيثون و R.
من قبل مايكل هالز مور في 26 يوليو، 2018.
واحدة من الأسئلة الأكثر تواترا التي تلقيتها في كيس البريد قس هو "ما هي أفضل لغة البرمجة للتجارة الخوارزمية؟". الجواب القصير هو أنه لا توجد لغة "أفضل". يجب النظر في معايير الاستراتيجية، والأداء، نمطية، والتنمية، والمرونة والتكلفة. سوف توضح هذه المقالة المكونات الضرورية لهيكل نظام التداول الخوارزمي وكيف تؤثر القرارات المتعلقة بالتنفيذ على اختيار اللغة.
أولا، سيتم النظر في المكونات الرئيسية لنظام التداول الخوارزمي، مثل أدوات البحث، ومحفظة المحفظة، ومدير المخاطر ومحرك التنفيذ. وفي وقت لاحق، سيتم دراسة استراتيجيات التداول المختلفة وكيفية تأثيرها على تصميم النظام. على وجه الخصوص وتيرة التداول وحجم التداول المحتمل على حد سواء سيتم مناقشتها.
مرة واحدة وقد تم اختيار استراتيجية التداول، فمن الضروري لمهندس النظام بأكمله. وهذا يشمل اختيار الأجهزة، ونظام التشغيل (ق) ومرونة النظام ضد الأحداث النادرة، التي يحتمل أن تكون كارثية. وبينما يجري النظر في العمارة، يجب إيلاء الاعتبار الواجب للأداء - سواء لأدوات البحث أو لبيئة التنفيذ المباشر.
ما هو نظام التداول في محاولة للقيام به؟
قبل اتخاذ قرار بشأن "أفضل" اللغة التي لكتابة نظام التداول الآلي من الضروري تحديد المتطلبات. هل سيكون النظام قائما على التنفيذ فقط؟ هل يتطلب النظام إدارة مخاطر أو وحدة بناء محفظة؟ سوف يتطلب النظام باكتستر عالية الأداء؟ بالنسبة لمعظم الاستراتيجيات نظام التداول يمكن تقسيمها إلى فئتين: البحوث وتوليد إشارة.
وتتعلق البحوث بتقييم أداء الاستراتيجية على البيانات التاريخية. إن عملية تقييم إستراتيجية التداول على بيانات السوق السابقة تعرف باختصار. وسيكون حجم البيانات والتعقيد الخوارزمي لها تأثير كبير على كثافة الحسابية من باكتستر. سرعة وحدة المعالجة المركزية والتزامن غالبا ما تكون العوامل المحددة في تحسين سرعة تنفيذ البحث.
ويتعلق توليد الإشارة بتوليد مجموعة من إشارات التداول من خوارزمية وإرسال هذه الأوامر إلى السوق، وعادة عن طريق الوساطة. بالنسبة لبعض الإستراتیجیات، یلزم وجود مستوى عال من الأداء. قضايا الإدخال / الإخراج مثل عرض النطاق الترددي للشبكة والكمون غالبا ما تكون العامل المحدد في تحسين أنظمة التنفيذ. وبالتالي فإن اختيار اللغات لكل مكون من مكونات النظام بأكمله قد يكون مختلفا تماما.
نوع، وتيرة وحجم الاستراتيجية.
وسيكون لنوع الاستراتيجية الخوارزمية المستخدمة أثر كبير على تصميم النظام. وسوف يكون من الضروري النظر في الأسواق التي يجري تداولها، والاتصال ببائعي البيانات الخارجية، وتواتر وحجم الاستراتيجية، والمفاضلة بين سهولة التنمية وتحسين الأداء، فضلا عن أي أجهزة مخصصة، بما في ذلك العرف المشترك والخوادم، وحدات معالجة الرسومات أو فبغا التي قد تكون ضرورية.
خيارات التكنولوجيا لاستراتيجية منخفضة الأسهم الأسهم الولايات المتحدة سوف تختلف اختلافا كبيرا عن تلك التي من استراتيجية عالية التردد التحكيم الإحصائية التداول في سوق العقود الآجلة. قبل اختيار اللغة يجب تقييم العديد من بائعي البيانات التي تتعلق باستراتيجية في متناول اليد.
سيكون من الضروري النظر في الاتصال بالمورد، وهيكل أي واجهات برمجة تطبيقات، وتوقيت البيانات، ومتطلبات التخزين والمرونة في مواجهة البائع الذي يعمل دون اتصال. ومن الحكمة أيضا أن تمتلك إمكانية الوصول السريع إلى العديد من البائعين! ولجميع الأدوات المختلفة مخزونات تخزين خاصة بها، ومن الأمثلة على ذلك رموز شريط متعددة للأسهم وتاريخ انتهاء الصلاحية للعقود الآجلة (ناهيك عن أي بيانات أوتك محددة). ويتعين مراعاة ذلك في تصميم المنصة.
ومن المرجح أن يكون تكرار الاستراتيجية واحدا من أكبر العوامل الدافعة لكيفية تحديد كومة التكنولوجيا. الاستراتيجيات التي تستخدم بيانات أكثر تواترا من الحانات بدقة أو الثانية تتطلب اهتماما كبيرا فيما يتعلق بالأداء.
وتؤدي الاستراتيجية التي تتجاوز الحدود الثانية (أي بيانات القراد) إلى تصميم مدعوم بالأداء باعتباره الشرط الأساسي. وبالنسبة للاستراتيجيات ذات التردد العالي، سيلزم تخزين كمية كبيرة من بيانات السوق وتقييمها. برامج مثل HDF5 أو كدب + تستخدم عادة لهذه الأدوار.
من أجل معالجة كميات واسعة من البيانات اللازمة لتطبيقات هفت، يجب أن تستخدم على نطاق واسع باكتستر ونظام التنفيذ. C / C ++ (ربما مع بعض المجمع) من المرجح أن أقوى مرشح اللغة. وسوف تتطلب استراتيجيات فائقة التردد تقريبا تقريبا الأجهزة المخصصة مثل فبغاس، وتبادل المشاركة في الموقع وضبط شبكة النواة / شبكة.
نظم البحوث.
نظم البحوث عادة ما تنطوي على مزيج من التنمية التفاعلية والنصوص الآلي. وغالبا ما يحدث الأول داخل إيد مثل فيسوال ستوديو، ماتلاب أو R ستوديو. ويشمل هذا الأخير حسابات عددية واسعة النطاق على العديد من المعلمات ونقاط البيانات. وهذا يؤدي إلى اختيار اللغة توفير بيئة مباشرة لاختبار التعليمات البرمجية، ولكن أيضا يوفر أداء كافيا لتقييم الاستراتيجيات على أبعاد متعددة المعلمة.
تتضمن إيديس النموذجية في هذا المجال ميكروسوفت فيسوال C ++ / C #، الذي يحتوي على أدوات مساعدة التصحيح واسعة، وقدرات اكتمال التعليمات البرمجية (عبر "إنتليسنز") ومحات عامة مباشرة من كومة المشروع بأكمله (عبر قاعدة البيانات أورم، لينق)؛ ماتلاب، الذي صمم لالجبر العددي واسعة النطاق وعمليات فيكتوريسد، ولكن بطريقة وحدة التحكم التفاعلية؛ R ستوديو، الذي يلتف وحدة تحكم اللغة الإحصائية R في إيد كاملة؛ إكليبس إيد لينوكس جافا و C ++؛ و إيدس شبه الملكية مثل إينوهت الستارة لبيثون، والتي تشمل مكتبات تحليل البيانات مثل نومبي، سسيبي، سكيت-تعلم والباندا في بيئة تفاعلية واحدة (وحدة التحكم).
ل باكتستينغ العددية، جميع اللغات المذكورة أعلاه هي مناسبة، على الرغم من أنه ليس من الضروري استخدام واجهة المستخدم الرسومية / إيد كما سيتم تنفيذ التعليمات البرمجية "في الخلفية". الاعتبار الرئيسي في هذه المرحلة هو سرعة التنفيذ. غالبا ما تكون اللغة المترجمة (مثل C ++) مفيدة إذا كانت أبعاد معلمة باكتستينغ كبيرة. تذكر أنه من الضروري أن نكون حذرين من هذه الأنظمة إذا كان هذا هو الحال!
وغالبا ما تستفيد اللغات المفترضة مثل بيثون من المكتبات عالية الأداء مثل نومبي / بانداس لخطوة الاختبار المسبق، من أجل الحفاظ على درجة معقولة من القدرة التنافسية مع معادلات مجمعة. في نهاية المطاف سيتم تحديد اللغة المختارة لل باكتستينغ من قبل الاحتياجات الخوارزمية محددة وكذلك مجموعة من المكتبات المتاحة في اللغة (أكثر على ذلك أدناه). ومع ذلك، فإن اللغة المستخدمة لباكتستر والبيئات البحثية يمكن أن تكون مستقلة تماما عن تلك المستخدمة في بناء محفظة، وإدارة المخاطر ومكونات التنفيذ، كما سيتبين.
إدارة المحفظة وإدارة المخاطر.
وغالبا ما يتم تجاهل مكونات بناء المحفظة وإدارة المخاطر من قبل تجار التجزئة الخوارزمية. هذا هو دائما تقريبا خطأ. وتوفر هذه الأدوات الآلية التي سيتم من خلالها الحفاظ على رأس المال. فهي لا تحاول فقط التخفيف من عدد الرهانات "المحفوفة بالمخاطر"، بل إنها تقلل أيضا من تقلبات الصفقات نفسها، مما يقلل من تكاليف المعاملات.
يمكن أن يكون للإصدارات المتطورة من هذه المكونات تأثير كبير على جودة وانسجام الربحية. فمن السهل إنشاء استراتيجيات مستقرة حيث يمكن بسهولة تعديل آلية بناء المحفظة ومدير المخاطر للتعامل مع أنظمة متعددة. ومن ثم ينبغي اعتبارها عناصر أساسية في بداية تصميم نظام تجاري حسابي.
وظيفة نظام بناء محفظة هو اتخاذ مجموعة من الصفقات المطلوبة وإنتاج مجموعة من الصفقات الفعلية التي تقلل من زبد، والحفاظ على التعرض لعوامل مختلفة (مثل القطاعات وفئات الأصول والتقلب وغيرها) وتحسين تخصيص رأس المال لمختلف استراتيجيات في محفظة.
غالبا ما يقلل بناء الحافظة من مشكلة الجبر الخطي (مثل معامل المصفوفة)، وبالتالي يعتمد الأداء بشكل كبير على فعالية تنفيذ الجبر الخطي العددي المتوفر. وتشمل المكتبات الشائعة أوبلاس، لاباك و ناغ ل C ++. ماتلاب تمتلك أيضا عمليات مصفوفة الأمثل على نطاق واسع. يستخدم بيثون نومبي / سسيبي لمثل هذه الحسابات. وستتطلب المحفظة التي تمت إعادة توازنها بشكل متكرر مكتبة مصفوفة مجمعة (ومثبتة بشكل جيد!) لتنفيذ هذه الخطوة، حتى لا تعيق نظام التداول.
إدارة المخاطر جزء آخر مهم للغاية من نظام التداول الخوارزمي. يمكن أن تأتي المخاطر في أشكال عديدة: زيادة التقلب (على الرغم من أن هذا قد يكون مرغوبا فيه لاستراتيجيات معينة!)، وزيادة الارتباطات بين فئات الأصول، والتخلف عن الطرف المقابل، وانقطاعات الخادم، وأحداث "البجعة السوداء"، والبق غير المكتشفة في قانون التداول، على سبيل المثال لا الحصر.
وتسعى مكونات إدارة المخاطر إلى التنبؤ بآثار التقلبات المفرطة والارتباط بين فئات الأصول وآثارها اللاحقة على رأس المال المتداول. في كثير من الأحيان هذا يقلل إلى مجموعة من الحسابات الإحصائية مثل مونت كارلو "اختبارات الإجهاد". وهذا يشبه إلى حد كبير الاحتياجات الحسابية لمحرك تسعير المشتقات وعلى هذا النحو سوف تكون مرتبطة بو. هذه المحاكاة هي موازية للغاية (انظر أدناه)، وإلى حد ما، فمن الممكن "رمي الأجهزة في المشكلة".
أنظمة التنفيذ.
وتتمثل مهمة نظام التنفيذ في تلقي إشارات تجارية مصفاة من مكونات بناء المحفظة وإدارة المخاطر وإرسالها إلى وساطة أو أي وسيلة أخرى للوصول إلى الأسواق. بالنسبة لمعظم استراتيجيات التداول خوارزمية التجزئة وهذا ينطوي على اتصال أبي أو فيكس إلى الوساطة مثل وسطاء التفاعلية. الاعتبارات الأساسية عند اتخاذ قرار بشأن لغة تشمل جودة أبي، توفر اللغة المجمع ل أبي، وتيرة التنفيذ والانزلاق المتوقع.
تشير "جودة" واجهة برمجة التطبيقات إلى مدى توثيقها بشكل جيد، ونوع الأداء الذي توفره، وما إذا كانت تحتاج إلى برنامج مستقل يمكن الوصول إليه أو ما إذا كان يمكن إنشاء بوابة بطريقة بدون رأس (أي واجهة المستخدم الرسومية). في حالة الوسطاء التفاعليين، يجب أن تعمل أداة ترادر ​​وركستاتيون في بيئة واجهة المستخدم الرسومية من أجل الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بهم. كان لي مرة واحدة لتثبيت طبعة سطح المكتب أوبونتو على خادم سحابة الأمازون للوصول إلى وسطاء التفاعلية عن بعد، بحتة لهذا السبب!
توفر معظم واجهات برمجة التطبيقات واجهة C ++ و / أو جافا. وعادة ما يصل إلى المجتمع لتطوير مغلفات لغة محددة ل C #، بايثون، R، إكسل وماتلاب. لاحظ أنه مع كل الإضافات الإضافية المستخدمة (وخاصة أبي مغلفات) هناك مجال للخلل لزحف إلى النظام. دائما اختبار الإضافات من هذا النوع وضمان الحفاظ عليها بنشاط. مقياس جدير بالاهتمام هو معرفة عدد التحديثات الجديدة التي تم إجراؤها على كودباس في الأشهر الأخيرة.
تردد التنفيذ هو في غاية الأهمية في خوارزمية التنفيذ. لاحظ أن المئات من الطلبات قد يتم إرسالها كل دقيقة، وعلى هذا النحو من الأهمية بمكان. سوف يتم تكبد الانزلاق من خلال نظام التنفيذ سيئة الأداء وهذا سيكون له تأثير كبير على الربحية.
تعتبر اللغات التي تمت كتابتها إحصائيا (انظر أدناه) مثل C ++ / جافا بشكل عام مثالية للتنفيذ ولكن هناك مفاضلة في وقت التطوير والاختبار وسهولة الصيانة. اللغات التي يتم كتابتها ديناميكيا، مثل بيثون و بيرل هي الآن بشكل عام "سريع بما فيه الكفاية". تأكد دائما من تصميم المكونات بطريقة نمطية (انظر أدناه) بحيث يمكن "تبديلها" خارجا كما موازين النظام.
التخطيط المعماري وعملية التنمية.
وقد نوقشت أعلاه مكونات نظام تجاري، ومتطلباته من حيث التردد والحجم، غير أنه لم يتم بعد تغطية الهياكل الأساسية للنظام. أولئك الذين يعملون كمتاجر التجزئة أو يعملون في صندوق صغير من المرجح أن "يرتدي قبعات كثيرة". وسوف يكون من الضروري أن تغطي نموذج ألفا، وإدارة المخاطر والتنفيذ المعلمات، وأيضا التنفيذ النهائي للنظام. قبل مناقشة لغات محددة، سيتم مناقشة تصميم بنية النظام الأمثل.
فصل الشواغل.
One of the most important decisions that must be made at the outset is how to "separate the concerns" of a trading system. In software development, this essentially means how to break up the different aspects of the trading system into separate modular components.
By exposing interfaces at each of the components it is easy to swap out parts of the system for other versions that aid performance, reliability or maintenance, without modifying any external dependency code. This is the "best practice" for such systems. For strategies at lower frequencies such practices are advised. For ultra high frequency trading the rulebook might have to be ignored at the expense of tweaking the system for even more performance. A more tightly coupled system may be desirable.
Creating a component map of an algorithmic trading system is worth an article in itself. However, an optimal approach is to make sure there are separate components for the historical and real-time market data inputs, data storage, data access API, backtester, strategy parameters, portfolio construction, risk management and automated execution systems.
For instance, if the data store being used is currently underperforming, even at significant levels of optimisation, it can be swapped out with minimal rewrites to the data ingestion or data access API. As far the as the backtester and subsequent components are concerned, there is no difference.
Another benefit of separated components is that it allows a variety of programming languages to be used in the overall system. There is no need to be restricted to a single language if the communication method of the components is language independent. This will be the case if they are communicating via TCP/IP, ZeroMQ or some other language-independent protocol.
As a concrete example, consider the case of a backtesting system being written in C++ for "number crunching" performance, while the portfolio manager and execution systems are written in Python using SciPy and IBPy.
Performance Considerations.
Performance is a significant consideration for most trading strategies. For higher frequency strategies it is the most important factor. "Performance" covers a wide range of issues, such as algorithmic execution speed, network latency, bandwidth, data I/O, concurrency/parallelism and scaling. Each of these areas are individually covered by large textbooks, so this article will only scratch the surface of each topic. Architecture and language choice will now be discussed in terms of their effects on performance.
The prevailing wisdom as stated by Donald Knuth, one of the fathers of Computer Science, is that "premature optimisation is the root of all evil". This is almost always the case - except when building a high frequency trading algorithm! For those who are interested in lower frequency strategies, a common approach is to build a system in the simplest way possible and only optimise as bottlenecks begin to appear.
Profiling tools are used to determine where bottlenecks arise. Profiles can be made for all of the factors listed above, either in a MS Windows or Linux environment. There are many operating system and language tools available to do so, as well as third party utilities. Language choice will now be discussed in the context of performance.
C++, Java, Python, R and MatLab all contain high-performance libraries (either as part of their standard or externally) for basic data structure and algorithmic work. C++ ships with the Standard Template Library, while Python contains NumPy/SciPy. Common mathematical tasks are to be found in these libraries and it is rarely beneficial to write a new implementation.
One exception is if highly customised hardware architecture is required and an algorithm is making extensive use of proprietary extensions (such as custom caches). However, often "reinvention of the wheel" wastes time that could be better spent developing and optimising other parts of the trading infrastructure. Development time is extremely precious especially in the context of sole developers.
Latency is often an issue of the execution system as the research tools are usually situated on the same machine. For the former, latency can occur at multiple points along the execution path. Databases must be consulted (disk/network latency), signals must be generated (operating syste, kernal messaging latency), trade signals sent (NIC latency) and orders processed (exchange systems internal latency).
For higher frequency operations it is necessary to become intimately familiar with kernal optimisation as well as optimisation of network transmission. This is a deep area and is significantly beyond the scope of the article but if an UHFT algorithm is desired then be aware of the depth of knowledge required!
Caching is very useful in the toolkit of a quantitative trading developer. Caching refers to the concept of storing frequently accessed data in a manner which allows higher-performance access, at the expense of potential staleness of the data. A common use case occurs in web development when taking data from a disk-backed relational database and putting it into memory. Any subsequent requests for the data do not have to "hit the database" and so performance gains can be significant.
For trading situations caching can be extremely beneficial. For instance, the current state of a strategy portfolio can be stored in a cache until it is rebalanced, such that the list doesn't need to be regenerated upon each loop of the trading algorithm. Such regeneration is likely to be a high CPU or disk I/O operation.
However, caching is not without its own issues. Regeneration of cache data all at once, due to the volatilie nature of cache storage, can place significant demand on infrastructure. Another issue is dog-piling , where multiple generations of a new cache copy are carried out under extremely high load, which leads to cascade failure.
Dynamic memory allocation is an expensive operation in software execution. Thus it is imperative for higher performance trading applications to be well-aware how memory is being allocated and deallocated during program flow. Newer language standards such as Java, C# and Python all perform automatic garbage collection , which refers to deallocation of dynamically allocated memory when objects go out of scope .
Garbage collection is extremely useful during development as it reduces errors and aids readability. However, it is often sub-optimal for certain high frequency trading strategies. Custom garbage collection is often desired for these cases. In Java, for instance, by tuning the garbage collector and heap configuration, it is possible to obtain high performance for HFT strategies.
C++ doesn't provide a native garbage collector and so it is necessary to handle all memory allocation/deallocation as part of an object's implementation. While potentially error prone (potentially leading to dangling pointers) it is extremely useful to have fine-grained control of how objects appear on the heap for certain applications. When choosing a language make sure to study how the garbage collector works and whether it can be modified to optimise for a particular use case.
Many operations in algorithmic trading systems are amenable to parallelisation . This refers to the concept of carrying out multiple programmatic operations at the same time, i. e in "parallel". So-called "embarassingly parallel" algorithms include steps that can be computed fully independently of other steps. Certain statistical operations, such as Monte Carlo simulations, are a good example of embarassingly parallel algorithms as each random draw and subsequent path operation can be computed without knowledge of other paths.
Other algorithms are only partially parallelisable. Fluid dynamics simulations are such an example, where the domain of computation can be subdivided, but ultimately these domains must communicate with each other and thus the operations are partially sequential. Parallelisable algorithms are subject to Amdahl's Law, which provides a theoretical upper limit to the performance increase of a parallelised algorithm when subject to $N$ separate processes (e. g. on a CPU core or thread ).
Parallelisation has become increasingly important as a means of optimisation since processor clock-speeds have stagnated, as newer processors contain many cores with which to perform parallel calculations. The rise of consumer graphics hardware (predominently for video games) has lead to the development of Graphical Processing Units (GPUs), which contain hundreds of "cores" for highly concurrent operations. Such GPUs are now very affordable. High-level frameworks, such as Nvidia's CUDA have lead to widespread adoption in academia and finance.
Such GPU hardware is generally only suitable for the research aspect of quantitative finance, whereas other more specialised hardware (including Field-Programmable Gate Arrays - FPGAs) are used for (U)HFT. Nowadays, most modern langauges support a degree of concurrency/multithreading. Thus it is straightforward to optimise a backtester, since all calculations are generally independent of the others.
Scaling in software engineering and operations refers to the ability of the system to handle consistently increasing loads in the form of greater requests, higher processor usage and more memory allocation. In algorithmic trading a strategy is able to scale if it can accept larger quantities of capital and still produce consistent returns. The trading technology stack scales if it can endure larger trade volumes and increased latency, without bottlenecking .
While systems must be designed to scale, it is often hard to predict beforehand where a bottleneck will occur. Rigourous logging, testing, profiling and monitoring will aid greatly in allowing a system to scale. Languages themselves are often described as "unscalable". This is usually the result of misinformation, rather than hard fact. It is the total technology stack that should be ascertained for scalability, not the language. Clearly certain languages have greater performance than others in particular use cases, but one language is never "better" than another in every sense.
One means of managing scale is to separate concerns, as stated above. In order to further introduce the ability to handle "spikes" in the system (i. e. sudden volatility which triggers a raft of trades), it is useful to create a "message queuing architecture". This simply means placing a message queue system between components so that orders are "stacked up" if a certain component is unable to process many requests.
Rather than requests being lost they are simply kept in a stack until the message is handled. This is particularly useful for sending trades to an execution engine. If the engine is suffering under heavy latency then it will back up trades. A queue between the trade signal generator and the execution API will alleviate this issue at the expense of potential trade slippage. A well-respected open source message queue broker is RabbitMQ.
Hardware and Operating Systems.
The hardware running your strategy can have a significant impact on the profitability of your algorithm. This is not an issue restricted to high frequency traders either. A poor choice in hardware and operating system can lead to a machine crash or reboot at the most inopportune moment. Thus it is necessary to consider where your application will reside. The choice is generally between a personal desktop machine, a remote server, a "cloud" provider or an exchange co-located server.
Desktop machines are simple to install and administer, especially with newer user friendly operating systems such as Windows 7/8, Mac OSX and Ubuntu. Desktop systems do possess some significant drawbacks, however. The foremost is that the versions of operating systems designed for desktop machines are likely to require reboots/patching (and often at the worst of times!). They also use up more computational resources by the virtue of requiring a graphical user interface (GUI).
Utilising hardware in a home (or local office) environment can lead to internet connectivity and power uptime problems. The main benefit of a desktop system is that significant computational horsepower can be purchased for the fraction of the cost of a remote dedicated server (or cloud based system) of comparable speed.
A dedicated server or cloud-based machine, while often more expensive than a desktop option, allows for more significant redundancy infrastructure, such as automated data backups, the ability to more straightforwardly ensure uptime and remote monitoring. They are harder to administer since they require the ability to use remote login capabilities of the operating system.
In Windows this is generally via the GUI Remote Desktop Protocol (RDP). In Unix-based systems the command-line Secure SHell (SSH) is used. Unix-based server infrastructure is almost always command-line based which immediately renders GUI-based programming tools (such as MatLab or Excel) to be unusable.
A co-located server, as the phrase is used in the capital markets, is simply a dedicated server that resides within an exchange in order to reduce latency of the trading algorithm. This is absolutely necessary for certain high frequency trading strategies, which rely on low latency in order to generate alpha.
The final aspect to hardware choice and the choice of programming language is platform-independence. Is there a need for the code to run across multiple different operating systems? Is the code designed to be run on a particular type of processor architecture, such as the Intel x86/x64 or will it be possible to execute on RISC processors such as those manufactured by ARM? These issues will be highly dependent upon the frequency and type of strategy being implemented.
Resilience and Testing.
One of the best ways to lose a lot of money on algorithmic trading is to create a system with no resiliency . This refers to the durability of the sytem when subject to rare events, such as brokerage bankruptcies, sudden excess volatility, region-wide downtime for a cloud server provider or the accidental deletion of an entire trading database. Years of profits can be eliminated within seconds with a poorly-designed architecture. It is absolutely essential to consider issues such as debuggng, testing, logging, backups, high-availability and monitoring as core components of your system.
It is likely that in any reasonably complicated custom quantitative trading application at least 50% of development time will be spent on debugging, testing and maintenance.
Nearly all programming languages either ship with an associated debugger or possess well-respected third-party alternatives. In essence, a debugger allows execution of a program with insertion of arbitrary break points in the code path, which temporarily halt execution in order to investigate the state of the system. The main benefit of debugging is that it is possible to investigate the behaviour of code prior to a known crash point .
Debugging is an essential component in the toolbox for analysing programming errors. However, they are more widely used in compiled languages such as C++ or Java, as interpreted languages such as Python are often easier to debug due to fewer LOC and less verbose statements. Despite this tendency Python does ship with the pdb, which is a sophisticated debugging tool. The Microsoft Visual C++ IDE possesses extensive GUI debugging utilities, while for the command line Linux C++ programmer, the gdb debugger exists.
Testing in software development refers to the process of applying known parameters and results to specific functions, methods and objects within a codebase, in order to simulate behaviour and evaluate multiple code-paths, helping to ensure that a system behaves as it should. A more recent paradigm is known as Test Driven Development (TDD), where test code is developed against a specified interface with no implementation. Prior to the completion of the actual codebase all tests will fail. As code is written to "fill in the blanks", the tests will eventually all pass, at which point development should cease.
TDD requires extensive upfront specification design as well as a healthy degree of discipline in order to carry out successfully. In C++, Boost provides a unit testing framework. In Java, the JUnit library exists to fulfill the same purpose. Python also has the unittest module as part of the standard library. Many other languages possess unit testing frameworks and often there are multiple options.
In a production environment, sophisticated logging is absolutely essential. Logging refers to the process of outputting messages, with various degrees of severity, regarding execution behaviour of a system to a flat file or database. Logs are a "first line of attack" when hunting for unexpected program runtime behaviour. Unfortunately the shortcomings of a logging system tend only to be discovered after the fact! As with backups discussed below, a logging system should be given due consideration BEFORE a system is designed.
Both Microsoft Windows and Linux come with extensive system logging capability and programming languages tend to ship with standard logging libraries that cover most use cases. It is often wise to centralise logging information in order to analyse it at a later date, since it can often lead to ideas about improving performance or error reduction, which will almost certainly have a positive impact on your trading returns.
While logging of a system will provide information about what has transpired in the past, monitoring of an application will provide insight into what is happening right now . All aspects of the system should be considered for monitoring. System level metrics such as disk usage, available memory, network bandwidth and CPU usage provide basic load information.
Trading metrics such as abnormal prices/volume, sudden rapid drawdowns and account exposure for different sectors/markets should also be continuously monitored. Further, a threshold system should be instigated that provides notification when certain metrics are breached, elevating the notification method (email, SMS, automated phone call) depending upon the severity of the metric.
System monitoring is often the domain of the system administrator or operations manager. However, as a sole trading developer, these metrics must be established as part of the larger design. Many solutions for monitoring exist: proprietary, hosted and open source, which allow extensive customisation of metrics for a particular use case.
Backups and high availability should be prime concerns of a trading system. Consider the following two questions: 1) If an entire production database of market data and trading history was deleted (without backups) how would the research and execution algorithm be affected? 2) If the trading system suffers an outage for an extended period (with open positions) how would account equity and ongoing profitability be affected? The answers to both of these questions are often sobering!
It is imperative to put in place a system for backing up data and also for testing the restoration of such data. Many individuals do not test a restore strategy. If recovery from a crash has not been tested in a safe environment, what guarantees exist that restoration will be available at the worst possible moment?
Similarly, high availability needs to be "baked in from the start". Redundant infrastructure (even at additional expense) must always be considered, as the cost of downtime is likely to far outweigh the ongoing maintenance cost of such systems. I won't delve too deeply into this topic as it is a large area, but make sure it is one of the first considerations given to your trading system.
Choosing a Language.
Considerable detail has now been provided on the various factors that arise when developing a custom high-performance algorithmic trading system. The next stage is to discuss how programming languages are generally categorised.
Type Systems.
When choosing a language for a trading stack it is necessary to consider the type system . The languages which are of interest for algorithmic trading are either statically - or dynamically-typed . A statically-typed language performs checks of the types (e. g. integers, floats, custom classes etc) during the compilation process. Such languages include C++ and Java. A dynamically-typed language performs the majority of its type-checking at runtime. Such languages include Python, Perl and JavaScript.
For a highly numerical system such as an algorithmic trading engine, type-checking at compile time can be extremely beneficial, as it can eliminate many bugs that would otherwise lead to numerical errors. However, type-checking doesn't catch everything, and this is where exception handling comes in due to the necessity of having to handle unexpected operations. 'Dynamic' languages (i. e. those that are dynamically-typed) can often lead to run-time errors that would otherwise be caught with a compilation-time type-check. For this reason, the concept of TDD (see above) and unit testing arose which, when carried out correctly, often provides more safety than compile-time checking alone.
Another benefit of statically-typed languages is that the compiler is able to make many optimisations that are otherwise unavailable to the dynamically - typed language, simply because the type (and thus memory requirements) are known at compile-time. In fact, part of the inefficiency of many dynamically-typed languages stems from the fact that certain objects must be type-inspected at run-time and this carries a performance hit. Libraries for dynamic languages, such as NumPy/SciPy alleviate this issue due to enforcing a type within arrays.
Open Source or Proprietary?
One of the biggest choices available to an algorithmic trading developer is whether to use proprietary (commercial) or open source technologies. There are advantages and disadvantages to both approaches. It is necessary to consider how well a language is supported, the activity of the community surrounding a language, ease of installation and maintenance, quality of the documentation and any licensing/maintenance costs.
The Microsoft stack (including Visual C++, Visual C#) and MathWorks' MatLab are two of the larger proprietary choices for developing custom algorithmic trading software. Both tools have had significant "battle testing" in the financial space, with the former making up the predominant software stack for investment banking trading infrastructure and the latter being heavily used for quantitative trading research within investment funds.
Microsoft and MathWorks both provide extensive high quality documentation for their products. Further, the communities surrounding each tool are very large with active web forums for both. The software allows cohesive integration with multiple languages such as C++, C# and VB, as well as easy linkage to other Microsoft products such as the SQL Server database via LINQ. MatLab also has many plugins/libraries (some free, some commercial) for nearly any quantitative research domain.
There are also drawbacks. With either piece of software the costs are not insignificant for a lone trader (although Microsoft does provide entry-level version of Visual Studio for free). Microsoft tools "play well" with each other, but integrate less well with external code. Visual Studio must also be executed on Microsoft Windows, which is arguably far less performant than an equivalent Linux server which is optimally tuned.
MatLab also lacks a few key plugins such as a good wrapper around the Interactive Brokers API, one of the few brokers amenable to high-performance algorithmic trading. The main issue with proprietary products is the lack of availability of the source code. This means that if ultra performance is truly required, both of these tools will be far less attractive.
Open source tools have been industry grade for sometime. Much of the alternative asset space makes extensive use of open-source Linux, MySQL/PostgreSQL, Python, R, C++ and Java in high-performance production roles. However, they are far from restricted to this domain. Python and R, in particular, contain a wealth of extensive numerical libraries for performing nearly any type of data analysis imaginable, often at execution speeds comparable to compiled languages, with certain caveats.
The main benefit of using interpreted languages is the speed of development time. Python and R require far fewer lines of code (LOC) to achieve similar functionality, principally due to the extensive libraries. Further, they often allow interactive console based development, rapidly reducing the iterative development process.
Given that time as a developer is extremely valuable, and execution speed often less so (unless in the HFT space), it is worth giving extensive consideration to an open source technology stack. Python and R possess significant development communities and are extremely well supported, due to their popularity. Documentation is excellent and bugs (at least for core libraries) remain scarce.
Open source tools often suffer from a lack of a dedicated commercial support contract and run optimally on systems with less-forgiving user interfaces. A typical Linux server (such as Ubuntu) will often be fully command-line oriented. In addition, Python and R can be slow for certain execution tasks. There are mechanisms for integrating with C++ in order to improve execution speeds, but it requires some experience in multi-language programming.
While proprietary software is not immune from dependency/versioning issues it is far less common to have to deal with incorrect library versions in such environments. Open source operating systems such as Linux can be trickier to administer.
I will venture my personal opinion here and state that I build all of my trading tools with open source technologies. In particular I use: Ubuntu, MySQL, Python, C++ and R. The maturity, community size, ability to "dig deep" if problems occur and lower total cost ownership (TCO) far outweigh the simplicity of proprietary GUIs and easier installations. Having said that, Microsoft Visual Studio (especially for C++) is a fantastic Integrated Development Environment (IDE) which I would also highly recommend.
Batteries Included?
The header of this section refers to the "out of the box" capabilities of the language - what libraries does it contain and how good are they? This is where mature languages have an advantage over newer variants. C++, Java and Python all now possess extensive libraries for network programming, HTTP, operating system interaction, GUIs, regular expressions (regex), iteration and basic algorithms.
C++ is famed for its Standard Template Library (STL) which contains a wealth of high performance data structures and algorithms "for free". Python is known for being able to communicate with nearly any other type of system/protocol (especially the web), mostly through its own standard library. R has a wealth of statistical and econometric tools built in, while MatLab is extremely optimised for any numerical linear algebra code (which can be found in portfolio optimisation and derivatives pricing, for instance).
Outside of the standard libraries, C++ makes use of the Boost library, which fills in the "missing parts" of the standard library. In fact, many parts of Boost made it into the TR1 standard and subsequently are available in the C++11 spec, including native support for lambda expressions and concurrency.
Python has the high performance NumPy/SciPy/Pandas data analysis library combination, which has gained widespread acceptance for algorithmic trading research. Further, high-performance plugins exist for access to the main relational databases, such as MySQL++ (MySQL/C++), JDBC (Java/MatLab), MySQLdb (MySQL/Python) and psychopg2 (PostgreSQL/Python). Python can even communicate with R via the RPy plugin!
An often overlooked aspect of a trading system while in the initial research and design stage is the connectivity to a broker API. Most APIs natively support C++ and Java, but some also support C# and Python, either directly or with community-provided wrapper code to the C++ APIs. In particular, Interactive Brokers can be connected to via the IBPy plugin. If high-performance is required, brokerages will support the FIX protocol.
استنتاج.
As is now evident, the choice of programming language(s) for an algorithmic trading system is not straightforward and requires deep thought. The main considerations are performance, ease of development, resiliency and testing, separation of concerns, familiarity, maintenance, source code availability, licensing costs and maturity of libraries.
The benefit of a separated architecture is that it allows languages to be "plugged in" for different aspects of a trading stack, as and when requirements change. A trading system is an evolving tool and it is likely that any language choices will evolve along with it.
مجرد بدء مع التداول الكمي؟
3 أسباب الاشتراك في قائمة البريد الإلكتروني كوانتستارت:
1. دروس التداول الكمي.
سوف تحصل على إمكانية الوصول الفوري إلى دورة مجانية 10-البريد الإلكتروني معبأة مع تلميحات ونصائح لمساعدتك على البدء في التداول الكمي!
2. جميع أحدث المحتوى.
كل أسبوع سوف نرسل لك التفاف جميع الأنشطة على كوانتستارت لذلك عليك أن لا يفوتون وظيفة مرة أخرى.
ريال مدريد، وقابلة للتنفيذ نصائح التداول الكمي مع أي هراء.